EAによるポートフォリオについて

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EAによるポートフォリオについて

MT4で自動売買をする場合、ハイリターンを目指すためには、取引ロットを上げなければ大きなリターンは望めません。しかし、取引ロットを上げた場合に最大ドローダウンも大きくなり、最悪の場合は破綻の確率も上がります。

XMの場合はゼロカットなので追証を求められることはありませんが、それでも大きな損失であることは間違いありません。

この相反する事象に対する最も有効と考えられるアプローチがポートフォリオという考え方です。分かりやすくいうと、1つに集中投資しないで複数の投資対象に資金を分散させ、結果的にリスクも分散させようという考え方です。

この分散のさせかたはいろいろあって、株と不動産とFXと先物で分散投資….なんていうのもありますが、今回はFXの自動売買でのEAによるポートフォリオの組み方について私がやっている事を簡単に説明して行こうと思います。

このテーマは非常に奥が深いので、個人的に研究している人も多いと思います。

当サイトの無料EAをダウンロードして使ってもらっている方だけではなく、MT4でEAを使っている人全てに参考になればと思い書いて見ます。

まず、個々のEAのパフォーマンスについて出来るだけ正確なバックテストデータを取る必要があります。

所詮バックテストは「過去のデータで将来のことは分からないよ」と行ってしまうとそれまでなのですが、我々が入手できるデータやツールの中で、他の市場参加者より優位性を得るために利用する価値は十分にあると思います。

右サイドメニューの、「正しいバックテストのやり方?」を読んでいただきたいのですが、現在私たちが無料で利用できるバックテストデータで最も正確なものはおそらくアルパリの提供するヒストリカルデータではないかと思います。

MT4の自動売買をやる人は、まずアルパリのデモ口座を作っておくべきだと思います。無料なんで面倒臭がらずにまず作ってください。日本人を相手にしていないので英語のHPです。私も英語は全然ダメでしたが、なんとなくムードでわかるんじゃないかな~と思います。(突撃あるのみ!)

以下、バックテストは正しく行われていて、「Mismached Charts error」「不整合チャートエラー」の項目は「0」になっていることを前提にいたします。   まず、以下のようなEAを使っていたとします。

このEAと同時に以下のEAも稼働させたとします。

同じEAですがちがう通貨ペアでの使用です。

この2つのEAを同時に稼働させたと仮定して、バックテストデータを合成するとどうなるかというと….、以下のようになります。

ここまでの結果を比較して見ます。

項  目Scal-1(EU)Scal-1(GU)同時稼働
純  益2,149,052 円 35,8287 円2,507,340 円
MAX DD165,718 円  71,584 円158,156 円
PF 1.852.05 1.88

純益は、当たり前ですが合計になります。

注目すべきは最大ドローダウンの項目です。同時稼働させることによってドローダウンが小さくなっています。 これは片方のEAが負け続けている時に、もう片方のEAが勝っているのでこのようなことが起こります。

結果的に、リターンが大きくなって最大ドローダウンが小さくなることが期待できます。

では、さらにもう一つ、EAを加えて見ます。ちょっとポートフォリオらしくなるのではないでしょうか。 加えるEAは以下のようなEAです。

ブレイクアウトロジックのEAなのでちょっと勝率は低いのですが、同時稼働させたと仮定してバックテストデータをさらに合成して見ます。

おおおおおーーーーー!

グラフを見ただけで効果がわかると思います。 具体的に比較して見ると…

項  目Scal-1(EU+GU)Break-2同時稼働
純  益2,507,340 円681,931 円3,189,271 円
MAX DD158,156 円65,004 円161,842 円
PF 1.881.51.75

先程のように、最大ドローダウンが下がるとまではいきませんでしたが、わずかなドローダウンの増加で、純益を大きく伸ばすことができました。

最大ドローダウンの増加は、たったの 3,686 円 ! 純益の増加は、なんと 681,931 円 !

ドローダウンが微増したと言っても、当初のドローダウン値からは下がっているので上出来ではないでしょうか。

このような感じのことがポートフォリオの重要なコアの部分だと思います。

最大ドローダウンが小さければ、取引ロットを上げてもリスクは上がらず、リターンだけを上げられる….というのが本当の狙いです。

*各EAの取引ロットをどうするかは、さらにテストが必要ですが、取引ロットの最適化をすることにより、さらに高いパフォーマンスを期待できます。

いろいろテストしていると、相性の良いEAと良くないEAがあることがわかります。相性の良いEAとは、ポートフォリオに加えた場合に最大ドローダウンがあまり増加しないか、理想は低下するEAです。

そのようなEAでポートフォリオを組むためには、通貨ペアの分散も効果はありますが、売買ロジックの多様性が大切だと思います。

同じようなロジックのEAばかりでポートフォリオを組んでも、効果はあまり期待できないことがあると思います。しかし右肩下がりのEAをポートフォリオに加えるわけにはいきません。

いろいろなEAをテストしていると、勝てる見込みのEAだけでロジックの多様性を確保するのはなかなか難しいことだと思います。(そもそも勝てる見込みのEA自体が希少)

しかし、われわれに出来ることは何かを考え、EAのフィルターを工夫したり、取引ロットをさらに追求して調整したりして、よりパフォーマンスを求める努力は必要ではないでしょうか。

*ここでバックテストの合成で使うツール「Report Manager」は、上部メニューの「ツール置き場」からダウンロードできます。

必須ツールなので、持ってない人はダウンロードしてください。 Report Manager の使い方は、右サイドメニューの「Report Managerの使い方」を参考にしてください。

余談ですが....

当サイトの無料EAの中には、Long(買い)用とShort(売り)用のパラメータを別々に設定してるものが多くあります。場合によってはLongのみ提供みたいなEAもあったりします。

これは、LongとShortでそれぞれ最適なパラメータ値に差がある場合は非常に有効だと思います。

昔、私が自動売買を始めたばかりの頃使っていたフリーEAで、「売りでは良く勝つんだけど、買った時は負けることが多いな~」と感じるEAがありました。

バックテストで「Short Only」でテストすると、めちゃめちゃイイではありませんか!。

その発見からバックテストやパラメーターの調整はLongとShortを別々にやるようになりました。 ただ、LongとShortのパラメータの内容に大きな差がない場合は、あまり意味はありませんので普通に使った方が良いと思います。

しかし、うまくいく場合はドローダウンを下げつつ純利益を伸ばせることもあります。

例えば以下のような感じです。 さきほど使ったデータですが、全て設定は、100万円スタート、0.1ロット固定、スプレッド2.6です。

これは、あるEAを8年強の期間で最適化したものです。

上記と同じEAをLongとShortを別々に最適化して合成したものが以下です。

どうでしょうか? なんとなく収益曲線のデコボコが少なくなり、滑らかになったような気がしませんか? これって、結構重要なんじゃないでしょうか? 重要な項目を比較してみると…..

項  目通常最適化LS別々に最適化
純  益503,828 円681,931 円
MAX DD105,716 円65,004 円
PF1.311.5
勝  率43.25%48.33%

かなり改善しているのがわかるとい思います。

ちなみに以下がLongとShortを別々にバックテスト最適化したものです。 まずロングから

次にショート

それぞれのバックテスト結果はこんな感じです。

微妙かもしれませんが、これでも結構な時間をかけて最適化した結果です。

効果があるEAばかりではないのですが、一考の余地は大いにあると思います。

さぁみなさん!

今からバックテストですよ!!

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*ここで使ったバックテストデータのEAは、当サイトでダウンロード提供している無料EAのデータを使っています。

興味のある方は上部メニューの「EAの紹介」「無料EA一覧」から他のEAのデータも見れます。


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