バックテスト

ポートフォリオEAのバックテストデータ

上のメニューの「バックテスト」からプルダウンで各EAのバックテストが見れます。

実際のスプレッドよりも広いスプレッドを想定してテストしています。

スキャルピングとブレイクアウトで同じ通貨でもスプレッドを変えています。超短期で見て逆張りになるスキャルピングより順張りになるブレイクアウト系の方がネガティブスリップする可能性が高いのでブレイクアウト系ではさらにワイドスプレッドを想定してテストしています。

また、トータルデータ含め全てのバックテストは、100万円スタートの固定ロット0.1でテストしています。よくあるマネーマネジメントを使って成績をよく目せるようなまねはしてませんので派手さはないですが、リアルに近いと思います。

通貨や売買方向、パラメータごとにロットの最適化をすればもう少しパフォーマンスとドローダウンは改善すると思います。

具体的には、まず個々のバックテストデータの「Maxmal Drawdown」の値(金額)が許容できる金額に収まるようにロットを調整します。

次にそれぞれのバックテストデータを「Report Manger」というアプリを使って合成します。

その結果の「Maxmal Drawdown」が許容できる範囲に収まっているか確認して、さらに調整していきます。合成した時にドローダウンが上がる組み合わせはポートフォリオとしては良くない組み合わせですので、同じような動きをするEAをどちらか良い方に集約した方が良いです。

私のEAだけでなく、他のEAも同時に稼働させる場合に参考にしてください。

>>Report Manger のダウンロードはこちら。

*MEGAのダウンロードリンクです。Safariではうまくダウンロードできません。

*使い方はこちら >>Report Mangerの使い方


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