現在のポートフォリオで稼働中の無料EAのパラメーターファイルを一部アップデートしました。
今回アップデートしたのは「Scal-4」のEURUSD-Shortのパラメーターです。
設定の方向性に大きな違いはありませんが、ここ最近のパフォーマンスの伸び悩みを改善できるように調整とバランスを考慮して最適化し直しました。
今回は、ショート側での改善が見られましたが、ロング側は目立った改善がなかったのでショート側のパラメーターのみのアップデートになります。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっています。
「Scal-4」のEURUSDは当サイトの無料EAの中でも人気EAなので利用している人は多いと思います。
該当EAのパラメーターをご利用されている方は、よろしければテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は、
「Scal-4-EURUSD-M5-Short-202006.set」 です。
バックテスト結果
以下、旧パラメーターと新しいパラメーターの比較をしていきます。
バックテストは、アルパリのデータで、期間は２００９年１月１２日〜２０２０年６月１９日までの約１１年半、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、EURUSD 2.3pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
新旧パラメーターによるバックテスト
Scal-4_EURUSD_Short
NEWパラ
OLDパラ
＜Scal-4_EURUSD_Short＞
| ＊スプレッド2.3pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,169,367 円 | 928,291 円 |
| プロフィットファクター | 1.71 | 1.69 |
| 最大ドローダウン | 138,672 円 | 245,372 円 |
| 勝率 | 86.2 % | 87.67 % |
| 取引回数 | 2102 回 | 1857 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
Scal-4_EURUSD_Long+Short
NEWパラL+S
OLDパラL+S
＜Scal-4_EURUSD_Long+Short＞
| ＊スプレッド2.3pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,426,449 円 | 1,185,371 円 |
| プロフィットファクター | 1.759 | 1.75 |
| 最大ドローダウン | 101,596 円 | 217,991 円 |
| 勝率 | 86.16 % | 87.27 % |
| 取引回数 | 2674 回 | 2429 回 |
今回のアップデートでは、近年の大きめのドローダウンの影響が小さくなるようにしつつ、過去の好調な時期のパフォーマンスをなるべく落とさないように、ある程度バランスを重視し最適化しました。
直近の短期間で最適化することは容易ですが、そうした場合はパラメーターの賞味期限が極端に短くなり、大きなドローダウンに遭遇する可能性も高くなります。
メリットデメリットはありますが、当サイトのパラメーターの最適化は概ね過去１０年をベースに考えておりますので、短期で最適化しているEAと比較すると信頼性が高いのではないかと思います。
