勝てるEAを見極めるには？
MT4の自動売買でのEAは無料・有料を含めて世の中には星の数ほどあります。しかしその中で勝てるEAはどのくらいあるのでしょうか。
１０年近くMT4の自動売買に関わってきた経験で言うと、その割合は極めて低いと思います。
それは自動売買に関わった人なら切実に感じているのではないでしょうか。そして、利益を生み出すEAに巡り会う前に諦めてしまう方が圧倒的に多いのが現実ではないかと思います。
自動売買を続けていくにあたって、的確に素早く使えそうなEAかダメなEAかを判断することができれば、ダメなEAに引っかかりにくくなり、より多くのEAを吟味することができ、その結果良いEAに巡り会える可能性も上がると思います。
なにより、EAに無駄なお金を使ったり、闇雲に宣伝を信じて大切な資金を失ったりすることがなくなれば、かなりの進歩なような気がします。
今回は当サイトの無料EAに限らず市販のEAやフリーEAを選ぶ際にも参考になる、EAが使えるかどうかを出来るだけ事前に早く見極める私なりのチェックポイントを書いてみようと思います。
記載事項は、私の主観に基づくものもあり、私よりも上手な人から見れば鼻で笑われそうなこともあるかもしれません。
内容的には、一個人の考えとして参考程度に読んで見てください。
では、EAが信用できるものかを判断する私なりの目安を書いて見ます。
勝てるEAかどうかの判断基準
基本的なロジックは？
個人的な好みの問題と言われればそれまでかもしれませんが、マーチンゲール、ナンピン、グリッド、トラリピ、イフダンなどのロジックは自分では絶対に使わないようにしています。
これらのロジックは負けた時に口座が飛ぶ可能性が高いと思います。損切りロジックのあるものであっても負けた時はほぼ再起不可能なダメージを受けると思います。
口座破綻確率やドローダウンを下げるには資金に対してロットを下げるしかないのですが、そうするとこれらのEAは資金に対してのリターンが極端に低くなります。
また最も見逃されがちなのは、これらのロジックの特徴として常に含み損を抱えた運用になることです。さらには、しばしばその含み損が非常に大きな金額になり、現実には常に精神的なストレスを抱えながらの運用になりがちなことです。
公開されているバックテストデータやロジックの解説などでは、この含み損についての説明や情報を記載（公開）していないものも多いので注意が必要だと思います。
これらのロジックはリスクとリターンを考慮すると決して良い勝負ではないように思います。
では、それらのロジックを除外すると必然的に残るのが、スキャルピングやデイトレード、ブレイクアウトのようなロジックになります。
基本的には複数ポジションを取るのは良いのですが、１回１回のトレードで勝ち負けをつけるタイプでないとダメじゃないかな〜と思っています。
一応、バックテスト結果からもマーチンのようなナンピンをするEAなのか見抜く方法があります。
グラフの下の方にグリーンの棒グラフのようなものが出ている場合はロットサイズを変えてナンピンするタイプの場合が多いと思います。
上記のようなバックテストのグラフのEAは、遅かれ早かれ下記のようになります。
この棒グラフの長さの違いがポジションサイズの違いで、そのようなEAはその時点でゴミ箱行きになる場合が多いと思います。
＊バックテストデータを加工しているものもあり、含み損やロットの差を見えないようにしてあるものも見受けられますので、できれば自分でバックテストを行ったほうが良いように思います。
バックテストについて
多くの場合バックテストデータが公開されていると思いますが、このバックテストの内容以前に見るべきポイントがいくつかあります。
テスト環境についてですが、
- どこのブローカーのデーターでテストしているか？
- 固定ロットでテストされているか？
- テスト期間は十分か？
- スプレッド設定は適切か？
- 不整合チャートエラーが「0」になっているか？
以上がテスト環境についてチェックする点です。
順に見ていくと、まず使っているヒストリカルデータによって、結果は大きく変わります。
私たちが無料で利用できるヒストリカルデータの中ではアルパリが比較的信憑性が高いとされています。他にはFXDDのヒストリカルデーターも使えるという人も多いようですが、比較するとティックの数はアルパリの方が多く、FXDDのヒストリカルデータは多少、抜けている期間があるように思います。
重要な点なのですが、固定ロットのテストでないとロットに対しての最大ドローダウンの目安がつきません。
よく複利でテストしているものがありますが、これはテスト結果を現実以上に良く見せるセールスの為のもので、それ以外の目的はありません。
複利でのバックテストを売りにしているものは、ちょっと注意した方がいいかもしれません。
バックテストの期間については、２〜３年では短すぎると思います。最低でも６年以上できれば１０年ほどのバックテストでないとカーブフィッティング的なチューニングになりがちで、リアル稼働させた場合、バックテストのような結果にならない可能性が高いように思います。
逆に言えば、２年間程度のバックテストであればどんなEAでも聖杯のようなバックテスト結果を比較的簡単に得られる可能性があります。
いわゆるバックテストスペシャルです….
スプレッドの設定に関しては、稼働させるブローカーの特性にもよりますが、実際のスプレッドにどれだけかプラスした値（厳し目で）でテストするべきだと思います。
XMでEURUSDでの実際のスプレッドは概ね1.5〜2.0pipsくらいの間で平均1.６〜1.8pipsくらいだと思いますが、私の場合は0.６pips程度の安全マージンをとって2.2〜2.3pipsくらいでバックテストしています。
ブレイクアウトロジックの場合はネガティブスリップする確率が少し上がるように思うので、さらに厳しく2.4〜2.6pips（EURUSD）くらいでテストしています。
バックテストのスプレッド設定を小さくすれば、当然バックテストのパフォーマンスは上がります。しかしリアル稼働させるために吟味するのであれば、スリッページやスプレッドが開くことも想定して多少は大きめにスプレッド設定をする必要があると思います。
特に販売用のEAでは、バックテスト結果をよく見せることは売上に直結するので、現実的ではないスプレッドでのテストを公開しているものもあるように思います。
不整合チャートエラーについては「0」でないとバックテストの信憑性は下がります。
ざっと、バックテストの環境面だけでもこれくらいはあります。
その上で、バックテストの結果が一定以上のレベルにないとダメということです。
バックテストの内容の説明と見方についてはご存知の方も多いと思いますので詳細はここでは割愛致します。
詳しく見たい方はバックテストデータの見方ページをご確認ください。
無料のEAであれば入手した後で自分でバックテストすれば良いのですが、販売されているものの場合はそういうわけにも行かない場合が多いと思います。
しかし、なるべくは自分でバックテストするようにした方が良いと思います。
悪いことに画像編集ソフトでなんとでもなったりしますので……
EAそのものについて
EAそのものについてちょっと注意が必要なことがありますので、書いておきます。
まず、タイムフレームが１分足を使うEAは、通常のバックテストの結果はあてにならない場合が多いと思います。
始値のみで仕掛けたり手仕舞いするEAであれば問題ありませんが、それ以外の場合はちょっと問題があると思います。
MT4のバックテストデーターは元々１分足データーを元に擬似的にティックを生成している関係で足の中で売買する場合は実際のデーターとかなり違ったバックテスト結果が出るように思います。
しかし、実はこれを回避する「Tickstory」というものがあります。
これは実際のティックデータを使ってMT4でバックテストをできるようにするもので、通常のバックテストであれば「Modelling quality」のところは90.0%なのですが、これを正しく使ったものは「Modelling quality」のところが99.90%になります。
これを使ったものであれば、ある程度信頼できるのですが、長期間のテストができないのとバックテストに非常に時間がかかるというデメリットがあります。
一般的なバックテストでの１分足のものは注意してください。
もう一点、ロジックでトレーリングストップを使っているものの場合、上記の擬似ティックの関係で実際のパフォーマンスよりかなり良い結果が出ることがあります。
トレーリングステップの設定を小さくするとバックテストの結果は良くなりますが、実際に稼働させて見るとそのような結果にはならないことがほとんどです。
トレーリングストップは有効な方法ですが、あまり細かいステップにするとEAの実力を見誤る可能性がありますのでご注意ください。
フォワードテストが公開されているか？
一番参考になるのがリアル口座でのフォワードテストで、中でも「myfxbook」ページへのリンクがあるのが最も信頼性が高いと思います。
myfxbookでのチェックポイントがいくつかあります。
「myfxbook」のデーターで、デモ口座ではなくリアル口座のものなのかと、「検証済みの実績」と「検証済みトレーディング権限」にチェックが入っているかを確認します。
無料で使えて、これだけ多機能なデータ収集ができる「myfxbook」ですが、これを使わない理由がわかりません。
「検証済み〜」の2箇所のチェックについては、これが入っているものについては改竄されたデータではないと言えると思います。
もちろん、リアルトレードで長期にわたって右肩上がりでなるべくドローダウンが小さいのが理想です。多少の浮き沈みは良いのですが、あまりに乱高下しているものや上昇幅に対して落ち込み幅が大きすぎるものは、あまりり良くないと思います。
あと１点、ビギナーが騙されやすいことが1つあります。
「Equity Growth」と「成長」というラインがありますが「成長」の方は単純に口座残高の推移を追いかけたものです。
それに対して「Equity Growth」のほうは、含み益や含み損を加えたものです。
上記グラフでは少しだけ赤い線と黄色い線が乖離しているところがありますが、その乖離しているところでは上記の場合は含み損を抱えていたということです。
当サイトの無料EAの中にはマーチンゲールやグリッド、トラリピ、イフダンなどのロジックのものはないのであまり関係ないのですが、マーチンなどの場合は巨額の含み損を長期にわたって抱えている場合があるので注意が必要です。
成長のラインは一直線に右肩上がりでも、「Equity Growth」が思いっきり右下がりで、結局は利益は出ていないなんてこともよくある話だったりします。
キャプチャー画像を貼ってある場合は「Equity Growth」を非表示にしたものを貼れば、含み損は隠せるわけでして、マーチンゲールやグリッド、トラリピ、イフダンなどのロジックで商用のものの中には、そのようなものも見受けられる場合があります。
フォワードテストと称して、謎なデータを公開しているものやデモ口座のステートメントを公開しているものも見かけます。（リアル口座とデモ口座では大きくパフォーマンスが変わります）
厳しい言い方をすれば、「myfxbook」のリアル口座のデータを公開していないEAには、リアル口座での実際の運用実績を公開できない理由があると考えた方が良いのではないかと勘ぐりたくもなります。
バックテスト結果の事なども踏まえて、EAを選定する場合は「myfxbook」のリアル口座でのデータを公開しているEAの中から、吟味して選択するようにすれば、購入したEAやフリーで見つけた無料EAで、大事な運用資金を溶かしたりするようなことはグッと少なくなる可能性が高いように思います。
聖杯はあるのか
自動売買をもう長い間やっていて、いろいろなEAを１０００個くらいは見てきましたが、一瞬だけ聖杯に見えるものはよくありますが、セットするだけで半永久に利益を出し続けてくれるようなEAにはお目にかかったことはありません。
また、ロジックを考える上でもそのようなものは多分存在しないのではないかと思います。
いや、何処かにあるのかもしれませんが、仮にあった場合は我々一般人には手の届かないものだと思います。
自動売買に興味を持たれる方は非常に多いと思いますが、よくあるセールスコピーで…
「ほったらかしで楽して儲かる……」
「１０万円がなんと１０億円に！」
のようなキャッチコピー的なものは眉唾と思って間違いないと思います。
やってる人ならわかると思いますが、そんなに甘いわけないですよね~ww
そもそもEA自体にお金を使うのなら、種銭に回した方が絶対に有益ではないかと思ったりもします。
勝てるEAを使ったとしても…
上記のようなチェック項目を考えながらEAを吟味するとなると大変なのでは….と思われますが、なれてくるとほぼ一瞬である程度はふるいにかけられるようになります。
それらのフィルターをくぐり抜けたEAでバックテストを行なった場合いい感じで右肩上がりになっていて期待できそうなEAであっても注意してほしいことがあります。
どんなバックテストでもよく見ると、グラフが下がっている期間や横ばいの期間がほとんどのEAで存在します。
たとえば以下のバックテストは先日公開した、Scal-1のGOLDのものです。
全体的に右上りで、非常に良いように思いますが所々ガクっと下がっているところやダラダラと右下がりになっている期間もあります。
2〜3ヶ月下がり続けているところや、赤い線で挟んだ期間などは半年くらい下がり続けて、挽回するのに半年くらいかかっています。これは最大ドローダウンの許容範囲内であればこれくらいの期間、不振な時期が続くこともあるということです。
長期的に勝てるEAであっても極端な話、EAをリアル稼働させた途端に連敗するなんてこともあり得るわけです。（特に私の場合は….w）
MT4で同じEAを使っていながら、利益を出せる人と出せない人の差はここら辺にあるのではないかと思います。わかりやすく言えば、ちょっと負けたからといって安易に諦めず、また調子が良いからといって安易にロットをあげていたのでは勝てるものも勝てなくなるのではないかと思います。
稼働、停止、ロット調整などは感情的に行うのではなく、根拠があって行うべきことで、その根拠をなるべくはっきりさせることが自動売買における重要な作業の一つだと思います。
リアル稼働していて不調が続いた場合、この不調が想定された範囲のものなのか、想定を超えたものなのかを判断しなくてはなりません。
一般的にはバックテストでの最大ドローダウンに近いくらいドローダウンした場合や、不調期が想定よりも続いた場合は、もう少し様子を見るのか、稼働を停止してポートフォリオから一旦外すか、パラメーターファイルの最適化で改善できるのか…..といった悩ましい判断を迫られる事になるのでは無いかと思います。
勝てる可能性が最も高い方法は？
私たち一般人が自動売買で継続して勝てる可能性の最も高い方法は、上記のような注意点をふまえて勝てる可能性の高いEAを見極めて、できるだけ多数稼働させることではないかと思います。（できるだけ違うロジックのEAで……）
１つのEAでロットを掛けて勝負するとなると、どうしても浮き沈みが激しくなりドローダウンの時期では精神的にもきつくなります。
それにそのEAがいつまでも機能するとは限りません。
それに対して、より多くの勝てる見込みのあるEAを稼働させた場合は、通貨ペアやロジックが分散されていれば、同時に負ける可能性も低くなり、多数のEAを稼働させている割にはドローダウンはそれほど大きくならないケースが多くなります。
つまり、個々のEAで見ればドローダウンしているものがあったり絶好調だったりとバラツキがあるかもしれませんが、全体で見れば浮き沈みが少なく右肩上がりになっている….というのが我々が狙うべきところではないかと思います。
単体EAでの勝負ではなく、ポートフォリオ全体での平均勝負をするということです。
現在、私自身もこのやり方で自動売買に取り組んでいますが、今のところは非常にうまく機能しているように思います。（将来もこのまま続くとは限りませんが…）
＜現在稼働中のポートフォリオの全EAのトータルデータ：リアルテスト口座＞
だらだらと長々書いてしまいまして、まとまりがない文章ですいません。
機会があったら修正します。
