現在ポートフォリオにて稼働中の無料EA「Scal-1」EURUSDのペアのセットファイルを更新しました。
普段からポートフォリオ内のEAについては、パラメーターの改善ができないかバックテストをやっているのですが、改善が期待できそうなパラメーターのセットファイルができたので、更新しました。
既にダウンロード可能になっていますので、利用中の方は時間を見て入れ替えをご検討ください。
今回アップデートしたファイル名は「Scal-1-EURUSD-M15-Long」と「Scal-1-EURUSD-M15-Short」の２個のみです。
今回はセットファイルの性格が多少変わっているので、変更点などをご確認ください。
また、MT4にてセットファイルを入れ替える場合は、当該ウインドウでのマジックナンバー、ロット設定には十分確認してください。
現行（旧）セットファイルと新セットファイルの違いについて...
まず、現行（旧）パラメーターによるバックテスト結果が以下です。
＜旧_EURUSD_LS＞ ロット0.1、スプレッド2.3pips
＜旧_EURUSD_Long＞ ロット0.1、スプレッド2.3pips
＜旧_EURUSD_Short＞ ロット0.1、スプレッド2.3pips
今回更新した新しいパラメーターによるバックテスト結果が以下です。
＜新_EURUSD_LS＞ ロット0.1、スプレッド2.3pips
＜新_EURUSD_Long＞ ロット0.1、スプレッド2.3pips
＜新_EURUSD_Short＞ ロット0.1、スプレッド2.3pips
新旧のセットファイルでの変更点で、まずショート用のタイムフレームが５分足から１５分足に、最大ポジション数を「6」から「３」へ変更しました。
あとロジックのコアの部分のMAの値も最適化し直しまして多少性格が変わり、より低リスク指向になりました。
単純に数値の比較をしますと……
＜EURUSDトータルデータ＞
| 旧セットファイル | 新セットファイル | |
| Total Net Profit | 2,192,121 円 | 789,300 円 |
| Profit Factor | 1.835 | 2.049 |
| Maximal Drawdown | 164,305 円 | 38,289 円 |
| Total Trades | 3747 回 | 1482 回 |
| won % | 86.95 % | 89.879 % |
＜EURUSD_Long＞
| 旧セットファイル | 新セットファイル | |
| Total Net Profit | 202,067 円 | 224,770 円 |
| Profit Factor | 1.77 | 1.86 |
| Maximal Drawdown | 36.365 円 | 32,662 円 |
| Total Trades | 493 回 | 513 回 |
| won % | 87.42 % | 87.91 % |
＜EURUSD_Short＞
| 旧セットファイル | 新セットファイル | |
| Total Net Profit | 1,990,048 円 | 564,529 円 |
| Profit Factor | 1.84 | 2.15 |
| Maximal Drawdown | 182,973 円 | 49,406 円 |
| Total Trades | 3254 回 | 969 回 |
| won % | 86.88 % | 90.92 % |
こうやって比較してみると「利益が下がっている….」と言われるかもしれませんが、もう一つ注目して欲しいのが最大ドローダウンのところ。
特にショートポジションは桁違いに下がっています。
もう少し詳しく言いますと、ドローダウンと利益の比率で見ても改善しているのでそれなりの効果はあるように思います。
これだけドローダウンの値が変わると、今まで以上にロットをかけてもリスクレベルは上がらない場合も多いと思います。
さて、ここからが重要なところなのですが、ロットのバランスをちょっと取ってみます。
私の経験では、有効な（利益の出る）セットファイルであることが前提ですが、ロングとショートでドローダウンの金額が同じくらいになるようなロットの掛け方（比率）にすると良い場合が多いように思います。（目安です…）
大雑把なロット調整ですが、新セットファイルの方の、ロングを「３」に対してショートを「２」の比率でロット設定した場合のトータルのデータが以下です。
ロットをロング0.3、ショート0.2でテストしてみました。
＜新_EURUSD_LS＞ ロット=Long0.3、Short0.2、スプレッド2.3pips
比較は、旧セットファイルのロットはLS共に0.1ロットで、新セットファイルはLSそれぞれ0.3と0.2です。
| 旧セットファイル | 新セット調整済 | |
| Total Net Profit | 2,192,121 円 | 1,803,371 円 |
| Profit Factor | 1.84 | 2.022 |
| Maximal Drawdown | 182,973 円 | 73,104 円 |
| Total Trades | 3254 回 | 1482 回 |
| won % | 86.95 % | 89.589 % |
＊トレード回数の項目は、0.1ロットのデータをロット分乗じた値から正しい値に修正してあります。
旧セットファイルについてもロットの最適化をして比較してみました。
旧セットのロットをLSそれぞれ、0.5と0.1ロットでのテスト結果です。
| 旧セット＊調整済 | 新セット調整済 | |
| Total Net Profit | 3,000,387 円 | 1,803,371 円 |
| Profit Factor | 1.818 | 2.022 |
| Maximal Drawdown | 154,608 円 | 73,104 円 |
| Total Trades | 3254 回 | 1482 回 |
| won % | 86.95 % | 89.589 % |
＊トレード回数の項目は、0.1ロットのデータをロット分乗じた値から正しい値に修正してあります。
こうしてみると、純利益が４０％下がっていますが、ドローダウンは５２.７％下がっています。
仮に新セットファイルの方のロットをさらに倍にした場合、純利益は２０％上がって、ドローダウンが５.４％下がる結果になり、明らかな改善があるように思います。
以上のことから、ロット設定に関してはロングが３に対してショートが２くらいのロット比率で設定するとバランスが良いように思います。
参考までに、バックテストの結果ですが…..
Long 0.3 ロット、Short 0.2 ロットで、最大ドローダウンが 73,000円 程度と考えられます。
Long 0.03 ロット、Short 0.02 ロットの場合は、7,300円 程度ということになります。
＊あくまでバックテストなのでこれ以上になる可能性もあります。
