無料EAのパラメーターを一部更新しました

先月あたりからポートフォリオの調子が良く無いので、各無料EAのパラメーターの最適化でパフォーマンスの改善ができないかテストを続けているのですが、なかなか良いものができず苦戦しています。

そんな中で「Scal-6」USDJPY-Longと、「Scal-7」EURUSD-Longで多少の改善が見込めそうなパラメーターの修正ができましたので入れ替えました。

新しいパラメーターファイルは既にダウンロード可能になっていますので、利用されている方はダウンロードしてテストして見てください。

今回アップデートしたパラメーターのファイル名は以下の３点です。

１、Scal-6-USDJPY-M5-Long-20181.set

２、Scal-6-USDJPY-M5-Long-201810-LowRisk.set

３、Scal-7-EURUSD-M5-Long-201810.set

「Scal-6」のパラメーターは、通常の最大保有ポジション数が３つのものと、ローリスクな２つのものを作って見ました。

２番目の「LowRisk」は最大ポジション数を２に落とした低リスク版です。運用資金が少ない場合などはこちらの方が扱いやすいかもしれません。

　バックテストデータ

最適化の環境は、期間２００９年１月１２日〜２０１８年１０月６日、運用資金１００万円０.１ロット固定、アルパリのヒストリカルデータを使用。

スプレッドはドル円２.6pips、ユーロドル２.3pipsで最適化とバックテストしました。

＜Scal-6_USDJPY_Long＞

旧パラメーターによるバックテスト

新しいパラメーター（Scal-6-USDJPY-M5-Long-20181.set）

ローリスク設定のパラメーターによるテスト

データの比較

Scal-6 0.1lot固定	旧パラ	新パラ	新ローリスク
純利益	771,085 円	865,419 円	620,114 円
プロフィットファクター	1.56	1.67	1.56
最大ドローダウン	175,370 円	176,340 円	104,121 円
勝　率	87.89 ％	88.88 %	89.34 %
取引回数	1396 回	1385 回	1013 回

ざっと、こんな感じで劇的な改善とまではいきませんが、地味に改善できているのではないかと思います。旧パラメーターも結構マジメに最適化しているので大きな差は出にくいです。

ただ、よく見ると最大ドローダウンが非常に大きいのが気になります。

よくデータを見ていくと、この最大ドローダウンはグラフの左のほうのガクッと下がったところが原因でして、調べて見るとこのあたりは旧民主党政権下の超ハイパー円高売国政策下での、ドル円の異常なまでの下落時に起きたものです。

（ちなみにドル円の底値は75.54円、2011年10月31日）

そう考えると参考になるかは微妙なところですが、この期間を外して２０１２年からバックテストした結果が以下です。

新しいパラメーター（２０１２年１月９日〜）

ローリスク設定のパラメーターによるテスト（２０１２年１月９日〜）

２０１２年１月９日以降のデータでのバックテスト結果

Scal-6 0.1lot固定	新パラ	新ローリスク
純利益	890,938 円	631,432 円
プロフィットファクター	2.13	1.93
最大ドローダウン	93,394 円	70,480 円
勝　率	90.98 %	91.09 %
取引回数	1053 回	752 回

このデータをどう判断するかは人それぞれかもしれませんのでなんとも言えません。

ただ、現実的に見るとこのEAはSLがやや深いので、フルポジSLになった場合の一発での最大のドローダウンは、0.1ロットで稼働させた場合、新しいパラメーターで「56,000円くらい」、ローリスクパラメーターで稼働させた場合でも0.1ロットの場合は「38,000円」程度は発生しますので、その辺りを考慮して、運用資金に見合ったロット設定を行うようにした方が良いのではないかと思います。

いくらポートフォリオをうまく駆使しても、一発のドローダウンだけはどうしようもありませんので、ロット設定は慎重に行うようにした方が良いように思います。

＊フォワードテストは通常版で行います

＜Scal-7_EURUSD_Long＞

旧パラメーターによるバックテスト

新しいパラメーターによるバックテスト

パラメーターによる比較

Scal-7 Long 0.1lot固定	旧パラ	新パラ
純利益	325,906 円	355,002 円
プロフィットファクター	1.26	1.32
最大ドローダウン	71,162 円	54,146 円
勝　率	76.35 %	77.1 %
取引回数	1590 回	1454 回

「Scal-7」は元々ショートに比べてロング側はパフォーマンスが見劣りするのですが、今回のアップデートで多少はドローダウンも下がり改善が見られるのではないかと思います。

ちなみにロングとショートの合成データと、ショートのみのデータは以下です。

「Scal-7」新パラメータのロングと従来のショートのパラメーターの合成データ

「Scal-7」ショートのみのバックテストデータ

利用していて感じる通りですが、ショートは非常に安定しています。

「Scal-7」のトータルデータ

Scal-7 0.1lot固定	新Long	Short	L+S
純利益	355,002 円	837,533 円	1,192,535 円
プロフィットファクター	1.32	1.54	1.449
最大ドローダウン	54,146 円	47,170 円	52,496 円
勝　率	77.1 %	73.23%	74.876 %
取引回数	1454 回	1961 回	3415 回