先週から、最近のボラティリティーの高い相場を含んだデータを使ってパラメーターの最適化をやり直していました。
なかなか良いものが見つからない中で、やっと改善が見込めそうなものが一つできたので早速公開します。
今回は「Scal-1」USDCADのパラメーターをアップデートしました。
バックテスト結果を見ると、純利益は僅かに下がっているものの、最大ドローダウンが大幅に減少し、直近のパフォーマンスの落ち込みも大幅に抑えられているので、実運用でも改善が期待できるのではないかと思います。
また、最大ドローダウンが小さく抑えられているので、初心者の方にも扱いやすくなったように思います。
ただ、エントリーフィルターをキツめに掛けているので、取引回数が減少して派手さはありませんが、ポートフォリオに加えておきたいEAの一つになるのではないかと思います。
パラメーターファイルは既にダウンロード出来るようになっていますので、利用中の人は是非チェックしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-1-USDCAD-M15-Long-202210.set」
- 「Scal-1-USDCAD-M15-Short-202210.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２2年１0月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDCAD 2.9pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1_USDCAD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_USDCAD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 331,305 円 | 339,820 円 |
| プロフィットファクター | 2.27 | 1.49 |
| 最大ドローダウン | 32,093 円 | 102,570 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 2.92 % | 7.13 % |
| 勝率 | 80.92 % | 79.32 % |
| 取引回数 | 414 回 | 880 回 |
Scal-1_USDCAD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_USDCAD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 163,559 円 | 166,006 円 |
| プロフィットファクター | 1.59 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 67,301 円 | 79,745 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 6.59 % | 7.76 % |
| 勝率 | 77.49 % | 75.66 % |
| 取引回数 | 311 回 | 456 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-1_USDCAD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-1_USDCAD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 494,865 円 | 505,826 円 |
| プロフィットファクター | 1.915 | 1.436 |
| 最大ドローダウン | 48,370 円 | 136,545 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.22 % | 8.322 % |
| 勝率 | 79.448 % | 78.069 % |
| 取引回数 | 725 回 | 1336 回 |
まとめ
今回のアップデートでは最大ドローダウンが大幅に改善されたことに加え、最近の荒れ相場でのパフォーマンス悪化がだいぶ抑えられているので、実際の運用でも改善が期待できるように思います。
当サイトの無料EAの中で「Scal-1-USDCAD」は比較的エントリーが被りにくいので、全体ののパフォーマンス安定化の観点からもポートフォリオに加えておきたいEAの一つではないかと思います。
参考までに、バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 48,370円、0.01ロットの場合は4,830円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
