今回は「Scal-1」EURUSDのパラメーターをアップデートしました。
今回のアップデートでは、特にパフォーマンスが良くなかったロング側を中心にパラメーターに大幅に変更を加えて、最大ドローダウンを下げることを優先して最適化を行いました。
収益面で足を引っ張らないように、エントリー数を多少犠牲にしてもドローダウンを抑えて扱いやすいように調整しました。
その結果、EAの性格も随分変わりましたがドローダウンの低下が期待でき、小資金の方でも扱いやすくなったように思います。
ただ、エントリー数が減少したので他のEAと共にポートフォリオでの運用が良いのではないかと思います。
パラメーターファイルは既にダウンロード出来るようになっていますので、利用中の人は是非チェックしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-1-EURUSD-M5-Long-202210.set」
- 「Scal-1-EURUSD-M5-Short-202210.set」
の２点です。
|
コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２2年１0月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、EURUSD 2.1pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1_EURUSD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_EURUSD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 131,275 円 | 194,751 円 |
| プロフィットファクター | 1.94 | 1.21 |
| 最大ドローダウン | 65,588 円 | 160,093 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.64 % | 11.87 % |
| 勝率 | 76.92 % | 76.86 % |
| 取引回数 | 117 回 | 1089 回 |
Scal-1_EURUSD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_EURUSD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 630,502 円 | 570329 円 |
| プロフィットファクター | 2.51 | 1.61 |
| 最大ドローダウン | 58,795 円 | 113,863 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.89 % | 7.42 % |
| 勝率 | 84.95 % | 85.12 % |
| 取引回数 | 432 回 | 981 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-1_EURUSD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-1_EURUSD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 761,778 円 | 765,082 円 |
| プロフィットファクター | 2.36 | 1.40 |
| 最大ドローダウン | 71,468 円 | 120,727 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.98 % | 6.51 % |
| 勝率 | 83.24 % | 80.77 % |
| 取引回数 | 549 回 | 2070 回 |
まとめ
「Scal-1」はシンプルなMAを使ったロジックなので汎用性が高く、ある意味EAの基本で普遍的なロジックの一つではないかと感じています。
尖ったパフォーマンスは出しにくいのですが、ポートフォリオに加えてジワッと利益に貢献できることを期待しています。
参考までに、今回のアップデートでバックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 71,468円、0.01ロットの場合は7,100円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
