若干不安定な感じで、９月に大きくマイナスになった「Scal-5」のUSDCHFですが、パラメーターを修正しました。
ここ最近のリスクオン〜リスクオフで振り回された、元祖逃避通貨のスイスフランですが、米中対立が深まる中、今後も相場状況はあまり変わらないのでは…との判断からパラメーターの最適化をやり直しました。
元々、スイスフランは政府が介入してレートを一定に保っていたのが、有名なスイスフランショック以降、普通に動くようになりましてポートフォリオに加えたのですが、最適化を行うための使えるデーターの期間がフランショック以降に限った場合は４年弱しかなく、現在のパラメーターは相場状況の変化に対応できていない可能性があります。
2017年3月からのフォワードデーターの推移が以下です。
何度か、パラメーターの最適化を行いながら運用してきましたが、今回のドローダウンのレベルはちょっと大きく、なにより負け方が良くなかったように感じます。
客観的には、１年分の利益を一気に戻すのは流石にちょっとマズイと思います。
今回の最適化では、エントリーのフィルターを強めにかけて、トレード回数を多少犠牲にしてもドローダウンを抑えれるような設定にしました。
今回のパラメーターによるバックテスト結果です。
テスト期間は２０１５年３月２日〜２０１８年９月２８日、１００万円スタートの0.1ロット固定で、スプレッドは3.2pipsで最適化指定います。
| 純利益 | 109,461 円 |
| プロフィットファクター | 2.234 |
| 最大ドローダウン | 60,85 円 |
| トレード回数 | 107 |
| 勝 率 | 96.26 % |
バックテスト上では、旧設定より純利益は半分以下になっていますが、最大ドローダウンが４分の１程度に下がっていますので、効率は上がっていると思います。
現状の相場環境下の場合、旧ファイルで稼働させるよりは改善できるのではないかと期待しています。
パラメーターファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある方は確認してみてください。
ファイル名は「Scal-5-USDCHF-M5-Long-201809.set」です。
パラメーターを入れ替える場合は、ロット設定とマジックナンバーは必ずご確認ください。
