無料EAのパラメーターを一部更新しました

無料EAのパラメーターを一部更新しました

先月あたりからポートフォリオの調子が良く無いので、各無料EAのパラメーターの最適化でパフォーマンスの改善ができないかテストを続けているのですが、なかなか良いものができず苦戦しています。

そんな中で「Scal-6」USDJPY-Longと、「Scal-7」EURUSD-Longで多少の改善が見込めそうなパラメーターの修正ができましたので入れ替えました。

新しいパラメーターファイルは既にダウンロード可能になっていますので、利用されている方はダウンロードしてテストして見てください。

今回アップデートしたパラメーターのファイル名は以下の3点です。

1、Scal-6-USDJPY-M5-Long-20181.set

2、Scal-6-USDJPY-M5-Long-201810-LowRisk.set

3、Scal-7-EURUSD-M5-Long-201810.set

「Scal-6」のパラメーターは、通常の最大保有ポジション数が3つのものと、ローリスクな2つのものを作って見ました。

2番目の「LowRisk」は最大ポジション数を2に落とした低リスク版です。運用資金が少ない場合などはこちらの方が扱いやすいかもしれません。

 バックテストデータ

最適化の環境は、期間2009年1月12日〜2018年10月6日、運用資金100万円0.1ロット固定、アルパリのヒストリカルデータを使用。

スプレッドは ドル円2.6pips、ユーロドル2.3pipsで最適化とバックテストしました。

<Scal-6_USDJPY_Long>

旧パラメーターによるバックテスト

新しいパラメーター(Scal-6-USDJPY-M5-Long-20181.set)

ローリスク設定のパラメーターによるテスト

データの比較

Scal-6  0.1lot固定旧パラ新パラ新ローリスク
純利益771,085 円865,419 円620,114 円
プロフィットファクター1.561.671.56
最大ドローダウン175,370 円176,340 円104,121 円
勝 率87.89 %88.88 %89.34 %
取引回数1396 回1385 回1013 回

ざっと、こんな感じで劇的な改善とまではいきませんが、地味に改善できているのではないかと思います。旧パラメーターも結構マジメに最適化しているので大きな差は出にくいです。

ただ、よく見ると最大ドローダウンが非常に大きいのが気になります。

よくデータを見ていくと、この最大ドローダウンはグラフの左のほうのガクッと下がったところが原因でして、調べて見るとこのあたりは旧民主党政権下の超ハイパー円高売国政策下での、ドル円の異常なまでの下落時に起きたものです。

(ちなみにドル円の底値は75.54円、2011年10月31日)

そう考えると参考になるかは微妙なところですが、この期間を外して2012年からバックテストした結果が以下です。

新しいパラメーター(2012年1月9日〜)

ローリスク設定のパラメーターによるテスト(2012年1月9日〜)

2012年1月9日以降のデータでのバックテスト結果

Scal-6  0.1lot固定新パラ新ローリスク
純利益890,938 円631,432 円
プロフィットファクター2.131.93
最大ドローダウン93,394 円70,480 円
勝 率90.98 %91.09 %
取引回数1053 回752 回

このデータをどう判断するかは人それぞれかもしれませんのでなんとも言えません。

ただ、現実的に見るとこのEAはSLがやや深いので、フルポジSLになった場合の一発での最大のドローダウンは、0.1ロットで稼働させた場合、新しいパラメーターで「56,000円くらい」、ローリスクパラメーターで稼働させた場合でも0.1ロットの場合は「38,000円」程度は発生しますので、その辺りを考慮して、運用資金に見合ったロット設定を行うようにした方が良いのではないかと思います。

いくらポートフォリオをうまく駆使しても、一発のドローダウンだけはどうしようもありませんので、ロット設定は慎重に行うようにした方が良いように思います。

*フォワードテストは通常版で行います


<Scal-7_EURUSD_Long>

旧パラメーターによるバックテスト

新しいパラメーターによるバックテスト

パラメーターによる比較

Scal-7 Long  0.1lot固定旧パラ新パラ
純利益325,906 円355,002 円
プロフィットファクター1.261.32
最大ドローダウン71,162 円54,146 円
勝 率76.35 %77.1 %
取引回数1590 回1454 回

「Scal-7」は元々ショートに比べてロング側はパフォーマンスが見劣りするのですが、今回のアップデートで多少はドローダウンも下がり改善が見られるのではないかと思います。

ちなみにロングとショートの合成データと、ショートのみのデータは以下です。

「Scal-7」新パラメータのロングと従来のショートのパラメーターの合成データ

「Scal-7」ショートのみのバックテストデータ

利用していて感じる通りですが、ショートは非常に安定しています。

「Scal-7」のトータルデータ

Scal-7  0.1lot固定新LongShortL+S
純利益355,002 円837,533 円1,192,535 円
プロフィットファクター1.321.541.449
最大ドローダウン54,146 円47,170 円52,496 円
勝 率77.1 %73.23%74.876 %
取引回数1454 回1961 回3415 回

ロングとショートを合わせて考えると、まあまあ良い結果になっているように思います。

現在利用されている方、興味のある方はダウンロードしてテストして見ていただけると嬉しいです。

パラメーターファイルを入れ替える場合は、マジックナンバーやロット設定などの確認は必ず行ってください。

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