昨年後半で調子が悪かったEAの通貨ペアについて、パラメーターの最適化を行いました。
テスト期間は２００９年１月〜２０１８年１２月（クリスマス前）までで最適化してみました。
既にダウンロード可能になっておりますので、利用されている方はよろしければダウンロードしてテストしてみてください。
劇的に改善とまではいきませんが、多少は改善できるのではないかと期待しています。
新しいパラメーターは今回アップデートした新しい無料EAに使用してください。旧EAには使用できませんのでご注意ください。
今回アップデートしたパラメーターファイルは以下の７個です。
1、「Scal-2-EURUSD-M5-Short-201901.set」
2、「Scal-3-EURJPY-M5-Long-201901.set」
3、「Scal-3-GBPUSD-M5-Long-201901.set」
4、「Scal-3-GBPUSD-M5-Short-201901.set」
5、「Scal-3-USDCAD-M5-Short-201901.set」
6、「Scal-4-EURJPY-M5-Short-201901.set」
7、「Scal-9-GBPUSD-M5-Short-201901.set」
今回アップデートしたパラメーターは、末尾に「201901」と付いたものです。
それでは、ちょっと長くなりますが各パラメーターによる新旧のバックテスト結果を比較していこうと思います。
テストは、アルパリのヒストリカルデータを使い２００９年１月１２日〜２０１８年１２月２２日、１００万円スタートの固定0.1ロット、スプレッドはかなり厳しい値でテストしています。
１・Scal-2-EURUSD-M5-Short
＜旧パラメータ＞
＜新パラメータ＞
＜比較＞
| ＊スプレッド2.3pipsでテスト | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| 純利益 | 647,983 円 | 812,592 円 |
| プロフィットファクター | 2.9 | 2.09 |
| 最大ドローダウン | 75,938 円 | 71,978 円 |
| 勝率 | 94.03 % | 91.79 % |
| 取引回数 | 620 回 | 999 回 |
若干、勝率とプロフィットファクターは下がっていますが、純利益がかなり向上してドローダウンも低下しているので、期待できるのではないかと思います。
ただ、直近のドローダウンの回避は、全体のバランスを取りながらの場合は難しいように思います。
２・Scal-3-EURJPY-M5-Long
＜旧パラメータ＞
＜新パラメータ＞
＜比較＞
| ＊スプレッド3.6pipsでテスト | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| 純利益 | 506,461 円 | 542,511 円 |
| プロフィットファクター | 1.57 | 1.87 |
| 最大ドローダウン | 124,468 円 | 89,239 円 |
| 勝率 | 83.76 % | 86.01 % |
| 取引回数 | 1,324 回 | 1,065 回 |
全体的に改善が見られます。最大ドローダウンが小さくなりました。直近の落ち込みは多少小さくなったように思います。
３・Scal-3-GBPUSD-M5-Long
＜旧パラメータ＞
＜新パラメータ＞
＜比較＞
| ＊スプレッド3.2pipsでテスト | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| 純利益 | 602,199 円 | 710,896 円 |
| プロフィットファクター | 1.3 | 1.47 |
| 最大ドローダウン | 193,504 円 | 165,453 円 |
| 勝率 | 91.2 % | 91.51 % |
| 取引回数 | 2,624 回 | 1,850 回 |
全体的に改善は見られますが、最大ドローダウンがやや大きいので、ロットは控えめにした方が良いかもしれません。
４・Scal-3-GBPUSD-M5-Short
＜旧パラメータ＞
＜新パラメータ＞
＜比較＞
| ＊スプレッド3.2pipsでテスト | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| 純利益 | 655,511 円 | 751,769 円 |
| プロフィットファクター | 1.42 | 2.23 |
| 最大ドローダウン | 150,594 円 | 91,950 円 |
| 勝率 | 90.89 % | 93.61 % |
| 取引回数 | 1,888 回 | 1,299 回 |
一部フィルターを有効にして取引回数は減りましたが、全体にかなり改善できたのではないかと思います。
５・Scal-3-USDCAD-M5-Short
＜旧パラメータ＞
＜新パラメータ＞
＜比較＞
| ＊スプレッド2.8pipsでテスト | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| 純利益 | 332,717 円 | 257,751 円 |
| プロフィットファクター | 1.58 | 1.71 |
| 最大ドローダウン | 67,909 円 | 44,919 円 |
| 勝率 | 85.3 % | 85.41 % |
| 取引回数 | 1,626 回 | 1,213 回 |
ドローダウンの低減と直近のパフォーマンスの改善を狙って最適化しました。
純利益が下がっていますが、その下がり以上に最大ドローダウンも下がっていて効率が上がっているので良いのではないかと思います。
６・Scal-4-EURJPY-M5-Short
＜旧パラメータ＞
＜新パラメータ＞
＜比較＞
| ＊スプレッド2.8pipsでテスト | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| 純利益 | 834,557 円 | 879,477 円 |
| プロフィットファクター | 2.36 | 2.44 |
| 最大ドローダウン | 81,290 円 | 76,755 円 |
| 勝率 | 89.69 % | 89.33 % |
| 取引回数 | 708 回 | 703 回 |
全体的に多少良くなっているといった感じでしょうか…
７・Scal-9-GBPUSD-M5-Short
＜旧パラメータ＞
＜新パラメータ＞
＜比較＞
| ＊スプレッド3.2pipsでテスト | 旧パラメータ | 新パラメータ |
| 純利益 | 310,352 円 | 268,822 円 |
| プロフィットファクター | 1.61 | 1.79 |
| 最大ドローダウン | 122,291 円 | 67,918 円 |
| 勝率 | 88.81 % | 93.1 % |
| 取引回数 | 447 回 | 507 回 |
ドローダウンは大幅に改善できましたが、ちょっと微妙なような気もします。
資金に余裕があれば低ロットで回しておくのも良いかもしれません。
パラメーターファイルやEA本体を入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーは必ずご確認ください。
今回の新しいパラメーターは、2019年1月アップデートの最新のEA本体でのみ利用可能です。
