先日チラッとご案内した通り、パラメーターの最適化をやり直していた中で「Scal-７」EURUSDについて、改善が期待できそうなパラメーターができたので、アップデートしました。
今回のアップデートでは、最近までのデータを含めて最適化を行い、直近だけでなく過去から最近までの相場に、バランス良く最適化を行いました。
新しいパラメーターでは、収益とドローダウンの両面で明らかな改善が見られるので、今後のポートフォリオへの貢献に期待が持てるのではないかと思います。
前回の「Scal-2」に続き、EURUSDの通貨ペアは利用されている人が多いと思いますので、よろしければテストしてみてください。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっています。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は、
- 「Scal-7-EURUSD-M5-Long-202010.set」
- 「Scal-7-EURUSD-M5-Short-202010.set」
の２点です。
| 安全のため、売買ロットの初期設定は固定ロットで「0.01ロット」に設定してありますので、利用する場合は必要に応じて変更してください。
マジックナンバーについても他のEAとの重複がないかご確認ください。 また、可変ロット（MM）を利用する場合は、バックテストで口座資金とロットの関係をご確認ください。 |
バックテスト結果
バックテストは、新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータで、期間は２０１０年１月〜２０２０年９月までの１０年間強、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、EURUSD 2.3pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
新旧パラメーターによるバックテストの比較
Scal-7_EURUSD_Long
NEWパラ
OLDパラ
＜Scal-7_EURUSD_Long＞
| ＊スプレッド2.3pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 202,033 円 | 113,984 円 |
| プロフィットファクター | 1.37 | 1.12 |
| 最大ドローダウン | 45,794 円 | 67,198 円 |
| 勝率 | 79.28 % | 75.10 % |
| 取引回数 | 1269 回 | 1297 回 |
Scal-7_EURUSD_Short
NEWパラ
OLDパラ
＜Scal-7_EURUSD_Short＞
| ＊スプレッド2.3pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 651,755 円 | 461,319 円 |
| プロフィットファクター | 1.55 | 1.34 |
| 最大ドローダウン | 41,478 円 | 46,742 円 |
| 勝率 | 73.89 % | 71.03 % |
| 取引回数 | 1662 回 | 1667 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-7_EURUSD_Long+Short
NEWパラL+S
OLDパラL+S
＜Scal-7_EURUSD_Long+Short＞
| ＊スプレッド2.3pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 933,790 円 | 575,303 円 |
| プロフィットファクター | 1.48 | 1.24 |
| 最大ドローダウン | 51,229 円 | 60,418 円 |
| 勝率 | 76.2 % | 72.8 % |
| 取引回数 | 2931 回 | 2964 回 |
今回の最適化で、最近の利益の伸び悩みと全体的なパフォーマンス、特にロング側の不安定さも改善が期待できるのではないかと思います。
今回のバックテストデータから、過去10年強で、「Scal-7」のEURUSDをロングとショートでそれぞれ 0.1ロット で稼働させた場合の、最大ドローダウンは51,227円になります。
週またぎや、重要指標でEAを止めたりし、複数のEAや通貨ペアで運用した場合は、最大ドローダウンの低減が期待できますが、一応この値をもとに売買ロットを判断するのがベターではないかと思います。
