今回は「Scal-6」USDJPYのパラメーターのアップデートを行いました。
現状ではロングのみで運用していますが、ロング側のアップデートと同時に、新たにショート側のパラメーターも公開しました。
他と同様に、FXDDのヒストリカルデータを使い最近のデータを含めて最適化をやり直しました。
ロング側では若干純利益は下がっていますが、最大ドローダウンを大幅に下げることが出来ました。
また、最近のパフォーマンス悪化については、大幅改善とまではいきませんが若干良く放っていると思います。
これじは、相場環境によるところも大きいようです。利益を伸ばすことも重要ですが負けを小さくすることも重要と考えます。
ショートについては取引回数がやや少ないものの、イイ感じの収益グラフになっていて、ロングの停滞期を補う形になるのではと期待しています。
最大ドローダウンを４割弱軽減できているので、多少は扱いやすくなったのではないかと思います。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっています。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-6-USDJPY-M5-Long-202201.set」
- 「Scal-6-USDJPY-M5-Short-202201.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDJPY 2.1pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
旧パラメーターではロングのみのサポートだったのでLong+Shortの合成データの比較は、「New-L+S」と「OLD-Lのみ」で行っています。
Scal-6_USDJPY_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-6_USDJPY_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 539,015 円 | 567,406 円 |
| プロフィットファクター | 1.43 | 1.44 |
| 最大ドローダウン | 115,060 円 | 167,746 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 7.25 % | 10.06 % |
| 勝率 | 89.23 % | 89.08 % |
| 取引回数 | 1291 回 | 1273 回 |
Scal-6_USDJPY_Short
新パラメータ
旧パラメータ
サポート無し
＜Scal-6_USDJPY_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 422,202 円 | – 円 |
| プロフィットファクター | 2.91 | – |
| 最大ドローダウン | 66,805 円 | – 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.94 % | – % |
| 勝率 | 90.76 % | – % |
| 取引回数 | 368 回 | – 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-6_USDJPY_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータ（Longのみ）
＜Scal-6_USDJPY_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ
ロングのみ |
| 純利益 | 961,216 円 | 567,406 円 |
| プロフィットファクター | 1.66 | 1.44 |
| 最大ドローダウン | 104,106 円 | 167,746 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.38 % | 10.06 % |
| 勝率 | 89.57 % | 89.08 % |
| 取引回数 | 1659 回 | 1273 回 |
まとめ
今回の最適化で新たにショートを加えることにより、良い感じにまとまったのではないかと思います。
個別データを見ると最大ドローダウンが下がった以外ではあまり改善が無いようにも見えますが、トータル（合成データ）で見ると古いパラメーターのロングのみと比較して、かなり改善しているので、今後の実運用に期待したいと思います。
また、ドローダウンが小さくなったことにより、扱いやすくポートフォリオにも加えやすくなったのではないかと思います。
バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 104,106円、0.01ロットの場合は10,400円ほどになりますので、売買ロットの参考にしてみてください。
