先日から行っているパラメーターのアップデートの一環で、良さそうなものが出来たので公開します。
今回は「Scal-5」GBPUSDのパラメーターをアップデートしました。
他と同様に、FXDDのヒストリカルデータを使い最近のデータを含めてゼロから最適化をやり直しました。
直近のパフォーマンスを考慮しながら全体でのパフォーマンスがなるべく良くなるようにしつつ、最大ドローダウンができるだけ小さくなるように最適化し直しました。
ポンド系はトリッキーな動きをするイメージがありますが、トータルでのバックテスト結果では、比較的安定的に滑らかな収益曲線にすることが出来ました。
バックテスト結果では、純利益・最大ドローダウン・プロフィットファクター・勝率…すべての面である程度以上の改善が見られるので今後に期待したいと思います。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-5-GBPUSD-M5-Long-202201.set」
- 「Scal-5-GBPUSD-M5-Short-202201.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、GBPUSD 2.8pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-5_GBPUSD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-5_GBPUSD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 312,046 円 | 49,857 円 |
| プロフィットファクター | 1.43 | 1.07 |
| 最大ドローダウン | 131,944 円 | 230,131 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 9.35 % | 18.19 % |
| 勝率 | 90.05 % | 87.76 % |
| 取引回数 | 824 回 | 776 回 |
Scal-5_GBPUSD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-5_GBPUSD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 649,740 円 | 210,417 円 |
| プロフィットファクター | 2.02 | 1.17 |
| 最大ドローダウン | 71,412 円 | 166,313 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.37 % | 12.35 % |
| 勝率 | 88.81 % | 86.64 % |
| 取引回数 | 1466 回 | 1048 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-5_GBPUSD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-5_GBPUSD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 961,788 円 | 260,277 円 |
| プロフィットファクター | 1.70 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 121,803 円 | 348,495 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 6.57 % | 21.73 % |
| 勝率 | 89.26 % | 87.11 % |
| 取引回数 | 2290 回 | 1824 回 |
まとめ
今回の最適化では、純利益とプロフィットファクター最大ドローダウンまで、全般に改善が大きく、バックテスト結果からは、かなり扱いやすくなったように思います。
ただ、相場環境によるところが大きいと思いますが、近年のロング側のパフォーマンスが非常に悪く、旧パラメーターではダラダラと右肩下がりの状況でした。
新パラメーターではかなり改善できたものの、なんとか横ばい…といった感じです。これは相場環境が噛み合えば期待できるのではないかと思います。
ロング＋ショートでは良い感じでドローダウンを補い合ってパフォーマンスアップに貢献できるのではないかと期待しています。
バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 121,803円、0.01ロットの場合は12,100円ほどになりますので、売買ロットの参考にしてみてください。
