今回は「Scal-1」USDJPYのパラメーターをアップデートしました。
他と同様に、FXDDのヒストリカルデータを使い最近のデータを含めてゼロから最適化をやり直しました。
直近のパフォーマンスを考慮しながら全体でのパフォーマンスがなるべく良くなるようにしつつ、最大ドローダウンができるだけ小さくなるように最適化し直しました。
ロング側では全体的なブラッシュアップを行い細かな最適化を行ったことに加え、今回新たにショート側のパラメーターを追加しました。
今までは、ショート側についてはあまりに微妙だったので外していましたが、今回の最適化で良さそうなものが出来たので公開することにしました。
ショート側は若干プロフィットファクターが低めですが、ロングとショートで合わせてみればパフォーマンスも安定して扱いやすくなり、長期バックテストでは純利益の増大に貢献しているので期待できるのではないかと思います。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-1-USDJPY-M15-Long-202201.set」
- 「Scal-1-USDJPY-M15-Short-202201.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDJPY 2.1pips で最適化しました。
ロング＋ショートのデータについては、旧データはロングのみのものとの比較になります。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1_USDJPY_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_USDJPY_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 645,688 円 | 639,130 円 |
| プロフィットファクター | 2.46 | 2.40 |
| 最大ドローダウン | 61,972 円 | 62,472 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.21 % | 4.28 % |
| 勝率 | 66.10 % | 64.96 % |
| 取引回数 | 702 回 | 702 回 |
Scal-1_USDJPY_Short
新パラメータ
旧パラメータ
サポートなし
＜Scal-1_USDJPY_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 147,729 円 | – 円 |
| プロフィットファクター | 1.37 | – |
| 最大ドローダウン | 56,373 円 | – 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.54 % | – % |
| 勝率 | 77.22 % | – % |
| 取引回数 | 698 回 | – 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-1_USDJPY_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータ（Lのみ）
＜Scal-1_USDJPY_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ
ロングのみ |
| 純利益 | 793,417 円 | 639,130 円 |
| プロフィットファクター | 1.94 | 2.40 |
| 最大ドローダウン | 84,126 円 | 62,472 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.03 % | 4.28 % |
| 勝率 | 71.64 % | 64.96 % |
| 取引回数 | 1400 回 | 702 回 |
まとめ
今回の最適化では新たにショート側のパラメーターを加えることによりパフォーマンスアップを狙いました。
純利益はアップしているのですが若干ドローダウンも大きくなっているのでその点は注意してください。
ロングに対してショートが若干見劣りするのですが、トータルで利益に貢献してくれれば良し…との考えです。
今回のバックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 84,126円、0.01ロットの場合は8,400円ほどになりますので、売買ロットの参考にしてみてください。
