先日からのアップデートの一環ですが、今回は「Scal-9」GBPUSDのパラメーターをアップデートしました。
他と同様に、FXDDのヒストリカルデータを使い最近のデータを含めてゼロから最適化をやり直しました。
直近のパフォーマンスを考慮しながら全体でのパフォーマンスがなるべく良くなるようにしつつ、最大ドローダウンができるだけ小さくなるように最適化し直しました。
新しいパラメーターでのバックテストでは、近年のパフォーマンス改善とドローダウンの低下に加えてプロフィットファクターも改善したので、ポンド系のEAとしては結構扱いやすくなったのではないかと思います。
新しいパラメーターの公開はショート側のみになります。
ロング側も最適化していたのですが、あまり良い結果が出なかったので公開は見送りました。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は以下です。
- 「Scal-9-GBPUSDY-M5-Short-202201.set」
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バックテスト結果
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、GBPUSD 2.8pips で最適化しました。
ロング＋ショートのデータについては、旧データはロングのみのものとの比較になります。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
新旧パラメーターによるバックテストの比較
Scal-9_GBPUSD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-9_GBPUSD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 337,428 円 | 203,400 円 |
| プロフィットファクター | 2.70 | 1.56 |
| 最大ドローダウン | 42,750 円 | 67,197 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.28 % | 5.54 % |
| 勝率 | 89.81 % | 90.32 % |
| 取引回数 | 432 回 | 465 回 |
まとめ
ポンド系のEAは扱いにくいものが多いという印象ですが、今回のアップデートでは大きく改善できたように思います。
EAを作る立場から言えばEURUSDの通貨ペアは比較的良い結果を出しやすいように思いますが、ポートフォリオでリスク分散することを考えると、他の通貨ペアについても同時に走らせるほうが良い結果につながると考えます。
そういう意味では、ポートフォリオに加えておきたいEAの一つではないでしょうか。
今回のバックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 42,750円、0.01ロットの場合は4,200円ほどになりますので、売買ロットの参考にしてみてください。
