先日のEURUSDに続き、今回は「Scal-3」USDCADのパラメーターをアップデートしました。
カナダドルは指標によく反応するという面もありますが、意外と素直な動きをすることも多く、EAを稼働させる通貨ペアとしてはハードカレンシーについで有望ではないかと思ったりもします。
今回のアップデートでは、他と同様に最近のデータを含めて最適化をやり直すことにより、最近のパフォーマンスと全体での純利益、最大ドローダウンにおいてバランス良く改善することが出来ました。
バックテストでは、トータルでの収益グラフも比較的なめらかで、直近の落ち込みもないので今後に期待できるのではないかと思います。
利用中の人はチェックしてみてください。
運用している通貨ペアが偏っている人は、低めのロットでポートフォリオに加えてみると良いように思います。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-3-USDCAD-M5-Long-202202.set」
- 「Scal-3-USDCAD-M5-Short-202202.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDCAD 2.9pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-3_USDCAD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-3_USDCAD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 576,764 円 | 436,970 円 |
| プロフィットファクター | 1.65 | 2.03 |
| 最大ドローダウン | 64,563 円 | 67,566 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.15 % | 4.63 % |
| 勝率 | 87.65 % | 91.62 % |
| 取引回数 | 1644 回 | 1205 回 |
Scal-3_USDCAD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-3_USDCAD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 297,635 円 | 272,342 円 |
| プロフィットファクター | 1.88 | 1.59 |
| 最大ドローダウン | 43,534 円 | 54,148 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.88 % | 4.21 % |
| 勝率 | 84.77 % | 84.05 % |
| 取引回数 | 906 回 | 1235 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-3_USDCAD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-3_USDCAD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 874,400 円 | 709,313 円 |
| プロフィットファクター | 1.71 | 1.80 |
| 最大ドローダウン | 61,118 円 | 89,081 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.47 % | 5.14 % |
| 勝率 | 86.62 % | 87.78 % |
| 取引回数 | 2550 回 | 2440 回 |
まとめ
今回のアップデートでは、純利益と最大ドローダウン値が改善されていますが、若干プロフィットファクターが下がっています。
これは、簡単に言えば「コツコツ・ドカン！」の改善の改善に繋がります。
バックテストでは若干勝率が下がり負ける回数は多くなりましたが、大きく負ける回数が少なくなり一撃でガッツリ引かされる確率は下がっていると思います。
とりあえず長期のバックテストでは純利益が増えて最大ドローダウンが下がっていることから、一定の改善は期待できるものと思います。
また、控えめのロットでMT4に加えておくと、ポートフォリオ全体が安定するのではないかと期待しています。
参考までに、バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 61,118円、0.01ロットの場合は6,100円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
