今回は「Scal-3」USDJPYのパラメーターをアップデートしました。
今まではイマイチ安定感を欠くような感じでしたが、直近のデータを含めて最適化をやり直しまして大幅に改善することが出来ました。
バックテスト結果では、純利益と最大ドローダウンで大幅な改善が見られ、収益グラフの浮き沈みも非常に小さくなり、かなり扱いやすくなったように思います。
ロットに対してのドローダウンも小さめなので初心者の方でも取り組みやすく、またロットを掛けた勝負のやりやすくなったのではないかと思います。
売買ロットは別として、とりあえずはポートフォリオに入れておきたい無料EAの一つではないでしょうか。
利用中の人は是非チェックしてみてください。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-3-USDJPY-M5-Long-202202.set」
- 「Scal-3-USDJPY-M5-Short-202202.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDJPY 2.1pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-3_USDJPY_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-3_USDJPY_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 778,540 円 | 331,751 円 |
| プロフィットファクター | 2.09 | 1.43 |
| 最大ドローダウン | 86,606 円 | 142,619 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 6.26 % | 10.35 % |
| 勝率 | 91.45 % | 91.84 % |
| 取引回数 | 1345 回 | 1128 回 |
Scal-3_USDJPY_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-3_USDJPY_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 439,848 円 | 95,800 円 |
| プロフィットファクター | 2.03 | 1.15 |
| 最大ドローダウン | 55,780 円 | 133,887 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.76 % | 11.60 % |
| 勝率 | 87.10 % | 88.33 % |
| 取引回数 | 1000 回 | 900 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-3_USDJPY_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-3_USDJPY_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,218,388 円 | 427,551 円 |
| プロフィットファクター | 2.06 | 1.30 |
| 最大ドローダウン | 79,081 円 | 204,497 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.46 % | 13.59 % |
| 勝率 | 89.59 % | 90.28 % |
| 取引回数 | 2345 回 | 2028 回 |
まとめ
今回のアップデートでは、純利益と最大ドローダウンが大幅に改善されていて、特に今まで足を引っ張っていたショート側の収益グラフが滑らかになりました。
トータルでのバックテスト結果を見ると素晴らしく、ついつい大きなロットで勝負したくなりますが、バックテストはあくまでバックテストです。
一定の期待は出来ますが、将来もこのパフォーマンスが続くとは限りません。
運用資金に応じた無理のないロット配分で運用しましょう。
参考までに、バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 79,081円、0.01ロットの場合は7,900円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
