今回は新たに「Scal-1」にUSDCADのパラメーターを追加しました。
他の無料EAのパラメーターの最適化を行う過程で試していたのですが、意外と良いものが出来たので公開します。
バックテストでは、ドローダウンも小さく、特に近年は安定して滑らかな収益グラフになっているので、リアル口座に加えてみようと思います。
ポートフォリオ全体の安定化に貢献してくれることを期待したいと思います。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-1-USDCAD-M15-Long-202202.set」
- 「Scal-1-USDCAD-M15-Short-202202.set」
の２点です。
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新パラメーターによるバックテスト
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストはFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDCAD 2.9pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1_USDCAD_Long
Scal-1_USDCAD_Short
＜Scal-1_USDCAD_Long & Short＞
| Long | Short | |
| 純利益 | 361,170 円 | 186,308 円 |
| プロフィットファクター | 1.80 | 1.59 |
| 最大ドローダウン | 37,482 円 | 66,403 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.31 % | 6.48 % |
| 勝率 | 80.03 % | 80.39 % |
| 取引回数 | 796 回 | 408 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-1_USDCAD_Long+Short
＜Scal-1_USDCAD_Long+Short＞
| Long+Short 合成 | |
| 純利益 | 547,479 円 |
| プロフィットファクター | 1.714 |
| 最大ドローダウン | 64,055 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.55 % |
| 勝率 | 80.15 % |
| 取引回数 | 1204 回 |
まとめ
USDCADは「Scal-3」に続いて２個めですが、ロジックもタイムフレームも違うので分散効果はあると思います。
低めのロットでポートフォリオに加えて、パフォーマンスの向上と安定化に期待しています。
参考までに、バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 64,055円、0.01ロットの場合は6,400円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
