今回は「Scal-1」GOLDのパラメーターを更新しました。
GOLDはボラティリティーが大きいので裁量でトレードしている人も多く人気の銘柄ですが、ボラが大きいこともあり最大ドローダウンがやや大きめで、ちょっと扱いにくいイメージがあったと思います。
今回は、より安定させるために直近１３年間の長期データで最適化を行い、最大ドローダウンの低減を目的として最適化しました。
バックテストでは、最大ドローダウンを大幅に減少させることができ、近年のパフォーマンス低下も改善できたのではないかと思います。
控えめのロットでポートフォリオに入れて、全体の安定化に貢献してくれることを期待しています。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-1-GOLD-M15-Long-202202.set」
- 「Scal-1-GOLD-M15-Short-202202.set」
の２点です。
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新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間はちょっと長めで２００９年１月〜２０２２年１月までの約13年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、GOLD 50pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1_GOLD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_GOLD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 643,383 円 | 483,980 円 |
| プロフィットファクター | 1.68 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 115,115 円 | 226,719 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 8.81 % | 17.18 % |
| 勝率 | 84.26 % | 81.90 % |
| 取引回数 | 775 回 | 674 回 |
Scal-1_GOLD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_GOLD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 511,162 円 | 731,710 円 |
| プロフィットファクター | 1.41 | 1.33 |
| 最大ドローダウン | 92,991 円 | 240,797 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 8.23 % | 12.82 % |
| 勝率 | 82.81 % | 64.65 % |
| 取引回数 | 1018 回 | 693 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-1_GOLD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-1_GOLD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,154,547 円 | 1,215,689 円 |
| プロフィットファクター | 1.52 | 1.32 |
| 最大ドローダウン | 120,761 円 | 165,698 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 8.10 % | 9.21 % |
| 勝率 | 83.43 % | 73.15 % |
| 取引回数 | 1793 回 | 1367 回 |
まとめ
今回のアップデートでは、純利益はあまり変わっていませんが、最大ドローダウンが大幅に下がり、プロフィットファクターが改善しました。
また、トータルでの収益グラフが滑らかになり近年のパフォーマンス鈍化も改善できたように思います。
低めのロットでポートフォリオに加えて、パフォーマンスの向上と安定化に期待しています。
ただ、GOLD自体ボラが大きくロットあたりの勝ち負けも他の通貨ペアよりも大きくなる傾向にあるのでご注意ください。
参考までに、バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 120,761円、0.01ロットの場合は12,000円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
