普段から、なんとなくバックテストやパラメータの最適化をするのが習慣化しておりまして、最新のヒストリカルデータでテストした中で幾つか改善が期待できそうなものがあったので、公開いたします。
既に新しいパラメーターはダウンロード可能になっています。
大幅な改善……とまではいかず、改善幅が微妙なものもあるのですが（スイマセン😅）、該当EAを利用されている人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-1-EURUSD-M15-Short-202206F.set」
- 「Scal-1-GBPUSD-M15-Long-202206F.set」
- 「Scal-1-USDJPY-M15-Short-202206F.set」
- 「Scal-3-USDCAD-M5-Long-202206F.set」
- 「Scal7-EURUSD-M5-Short-202206F.set」
の５点です。
アップデート内容の詳細は、下記の新しいパラメータと旧パラメータでのバックテストデータの比較をご確認ください。
また、現在ポートフォリオで運用中の全無料EAのスプレッドフィルターの値を少しタイト気味に詰めました。（＊Scal-６、7以外）
ダウンロードリンク内のパラメーターファイルは新しい値のものに入れ替えましたので、気になる方はダウンロードしてみてください。
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新パラメーターによるバックテスト
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストはFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２２年６月までの約９年間ほど、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1_EURUSD_Short（NEW）
Scal-1_EURUSD_Short（OLD）
＜Scal-1_EURUSD_Short 新旧比較＞
| Scal-1_EURUSD_Short | NEW | OLD |
| 純利益 | 435,608 円 | 358,369 円 |
| プロフィットファクター | 1.51 | 1.42 |
| 最大ドローダウン | 103,957 円 | 105,989 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 7.05 % | 7.56 % |
| 勝率 | 85.15 % | 85.26 % |
| 取引回数 | 936 回 | 943 回 |
ロジックの方向性は変わりませんが、パラメーターを調整することで多少の改善はあるように思います。
Scal-1_GBPUSD_Long（NEW）
Scal-1_GBPUSD_Long（OLD）
＜Scal-1_GBPUSD_Long 新旧比較＞
| Scal-1_GBPUSD_Long | NEW | OLD |
| 純利益 | 289,866 円 | 279,811 円 |
| プロフィットファクター | 1.35 | 1.36 |
| 最大ドローダウン | 61,230 円 | 59,064 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.71 % | 4.54 % |
| 勝率 | 71.54 % | 71.99 % |
| 取引回数 | 752 回 | 707 回 |
大きな改善ではないので公開しようか迷ったのですが、近年の難しい状況下で少しだけパフォーマンスの改善が見られるようなので、一応アップデートに入れました。
Scal-1_USDJPY_Short（NEW）
Scal-1_USDJPY_Short（OLD）
＜Scal-1_USDJPY_Short 新旧比較＞
| Scal-1_USDJPY_Short | NEW | OLD |
| 純利益 | 136,944 円 | 97,257 円 |
| プロフィットファクター | 2.04 | 1.22 |
| 最大ドローダウン | 35,184 円 | 57,279 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.10 % | 5.63 % |
| 勝率 | 79.15 % | 75.07 % |
| 取引回数 | 355 回 | 742 回 |
結構性格が変わっています。
取引回数は半減していますが、純利益を伸ばして最大ドローダウンを下げることができたので、一定の効果は期待できるのではないかと思います。
収益曲線の凸凹が少なくなったことにより、扱いやすくなったのではと思います。
Scal-3_USDCAD_Long（NEW）
Scal-3_USDCAD_Long（OLD）
＜Scal-3_USDCAD_Long 新旧比較＞
| Scal-1_USDCAD_Long | NEW | OLD |
| 純利益 | 600,166 円 | 570,330 円 |
| プロフィットファクター | 2.13 | 1.47 |
| 最大ドローダウン | 55,133 円 | 173,905 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.54 % | 10.05 % |
| 勝率 | 90.51 % | 86.52 % |
| 取引回数 | 1465 回 | 1751 回 |
前半のパフォーマンスを多少犠牲にしていますが、後半のドローダウンを低減することでトータルで改善できているのではないかと思います。
最大ドローダウンが小さくなり勝率が上がったことで、扱いやすくなったのではないかと思います。
Scal-7_EURUSD_Short（NEW）
Scal-7_EURUSD_Short（OLD）
＜Scal-7_EURUSD_Short 新旧比較＞
| Scal-7_EURUSD_Short | NEW | OLD |
| 純利益 | 433,386 円 | 420,270 円 |
| プロフィットファクター | 1.55 | 1.57 |
| 最大ドローダウン | 46,050 円 | 44,018 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.16 % | 3.12 % |
| 勝率 | 73.00 % | 72.92 % |
| 取引回数 | 989 回 | 938 回 |
「Scal-1-GBPUSD-Lond」同様にトータルでは微妙ですが、最近の相場でのドローダウンの低減+パフォーマンス改善をしつつバランスを取りました。
最後に…
今回いくつかのパラメーターをアップデートしましたが、また良さそうなものが見つかればお知らせしようと思います。
また、当サイトのEAはユーザー自身でバックテストや最適化できるように、任意のデモ口座で利用できるようにしてありますので、自動売買をやっている人は是非とも自分でEAの最適化に取り組んでみてほしいと思います。
最適化を自分でやるのは時間も掛かり大変な部分もありますが、よりEAを理解出来て上達のキッカケにもなります。
なにより、同じEAでも自分だけのオリジナルパラメーターで複数動かしたり、いろいろな運用方法もあり、可能性はぐっと広がります。
EAの世界は奥が深く、非常に面白いと思います。
