前回の「Scal-1」EURUSD・USDCADに続き、今回は「Scal-4」EURUSDのパラメーターをアップデートしました。
以下のバックテストデータで新旧の比較をすると分かりますが、地味なブラッシュアップといった感じのアップデートになっています。
特にロング側は大幅な変更はなく、EAの性格も従来のものとあまり変わっていないように思います。
ただトータルでは、純利益・最大ドローダウン・勝率など多くの点で従来よりもパフォーマンスの改善が見込めそうなので、今回のアップデートに加えました。
EURUSDのEAは運用されている人が多いと思いますが、既に「Scal-4」を利用中の方は、パラメーターを入れ替えた場合でも違和感なくご利用いただけると思います。
パラメーターファイルは既にダウンロード出来るようになっていますので、利用中の人は是非チェックしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-4-EURUSD-M5-Long-202211.set」
- 「Scal-4-EURUSD-M5-Short-202211.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２2年１0月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、EURUSD 2.1pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-4_EURUSD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-4_EURUSD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 259,868 円 | 239,779 円 |
| プロフィットファクター | 1.96 | 1.80 |
| 最大ドローダウン | 78,693 円 | 78,082 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 7.16 % | 7.11 % |
| 勝率 | 85.64 % | 85.53 % |
| 取引回数 | 543 回 | 546 回 |
Scal-4_EURUSD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-4_EURUSD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 896,792 円 | 738,082 円 |
| プロフィットファクター | 1.79 | 1.50 |
| 最大ドローダウン | 126,696 円 | 149,308 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 7.89 % | 8.51 % |
| 勝率 | 90.51 % | 89.56 % |
| 取引回数 | 1507 回 | 1485 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-4_EURUSD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-4_EURUSD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,156,659 円 | 977,858 円 |
| プロフィットファクター | 1.82 | 1.54 |
| 最大ドローダウン | 124,050 円 | 152,473 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.878 % | 7.585 % |
| 勝率 | 89.22 % | 88.47 % |
| 取引回数 | 2050 回 | 2031 回 |
まとめ
「Scal-4」は昔から人気のあるEAで、自身でパラメーターを最適化したり他の通貨ペアで利用している方もいらっしゃるようです。
今回のアップデートでのパフォーマンスの改善は小幅かもしれませんが、ある程度は改善が期待できるのではないかと思います。
「Scal-4」は少しドローダウンが大きめなので、低ロットでポートフォリオに加えておくような使い方があっているように思います。
短期で見るとあまり差が出ないかもしれませんが、長い目で見ると結構パフォーマンスに差が出るかもしれないので期待しています。
参考までに、バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 124,050円、0.01ロットの場合は12,400円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
