昨年末から無料EAのアップデートとパラメーターファイルの最適化の見直しを進めておりまして、改善が期待できそうなパラメーターファイルができたので公開いたします。
今回アップデートしたのは「Scal-3」のEURUSDのショート用のパラメーターファイルです。
昨年末から、こうもアップデートが立て続けですと流石になんだか申し訳なくなってきました。
しかし、自分用のパラメーターを更新したら、やはり公開せねば…..と思いますので、よろしくお願いします。
既にダウンロードリンク内のファイルは入れ替えてありますので、利用中の方はご確認ください。ファイルネームは「Scal-3-EURUSD-M5-Short-201801.set」です。
先日、知り合いの自動売買をやっている人から、FXDDのヒストリカルデーターもアルパリと遜色なく、ユーロドルに関してはFXDDのデータを使っているという話を聞きました。
そんなこんなで、今回はFXDDのヒストリカルデータを使って最適化を行いました。
まずは、旧パラメーターによるバックテストデータです。
＜Scal-3_EURUSD_Short_OldSet_FXDD＞
リアル同様、直近がイマイチです。
次に新しいパラメーターによる、FXDDのデータによるバックテストです。
＜Scal-3_EURUSD_Short_NewSet_FXDD＞
直近の落ち込みも改善し、全体的にもイイ感じになりました。
取引回数はだいぶ少なくなりましたが、勝率やプロフィットファクター、純利益、ドローダウン等ほぼ全ての項目で改善できました。
| 旧パラメーター | 新パラメーター | |
| 純利益 | 913,366 円 | 1,243,241 円 |
| プロフィットファクター | 1.67 | 2.68 |
| 取引回数 | 2883 回 | 1731 回 |
| 最大ドローダウン | 125,829 円 | 68,789 円 |
| 勝率 | 71.56 % | 90.29 % |
リアル口座で今後もこのように良い結果が続くとは限りませんが、最低でも現状よりパフォーマンスは改善されたのではないかと思います。
でもちょっと待てよ…….これひょっとしてFXDDのデータだからなのか？？？
ちょっと心配になったので、アルパリのデータでも新旧のパラメーターファイルによるバックテストを行い、改善があるか調べて見ました。
旧パラメーターのアルパリでのバックテストです。
＜Scal-3_EURUSD_Short_Old Set_Alpari＞
ん〜〜、やはり直近はイマイチです。
新パラメーターのアルパリでのバックテストです。
＜Scal-3_EURUSD_Short_New Set_Alpari＞
FXDDのテストほどではありませんが、全体的には一応改善はしているようなのでホットしました。
特に直近での不振が改善されていてトータルでのドローダウンが下がっていること、概ねグラフが右肩上がりになっているので期待できるのではないかと思います。
ただ、細かい内容ではなぜかFXDDとAlpariで結構差があります。
今回いくつかの無料EAの最適化をFXDDのデータでテストして見て感じたのですが、EAによってはアルパリの方が良い結果になるEAと、FXDDの方がよくなるEAがありました。
よ〜く比較すると、「Bars in Test」のところが、アルパリは「666724」で、FXDDは「654334」です。
「Bars」とはテスト期間中に含まれるバー（ローソク1本）の数です。これがFXDDの方が少し少ないので、どこかデータが抜けているのではないかとも思いますが、「Tick modeled」を比較するとあまり差はないので、アルパリの場合はローソクは抜けは少ないけどあてにならないバー（４本値が同じデーターの連続など）が含まれているのではないか……との疑念が湧きます。
FXDDの方は、私がテストした期間中の場合は不正データは少ないかもしれませんが、ごっそり（1ヶ月分ほど）ローソクごと抜けている可能性が否定できません。
我々が無料で利用できるヒストリカルデータの中で信憑性が高いとされるAlpariとFXDDについて比較してみると、結構違いがあるということはなんとなくは感じていましたが実際にやってみると興味深いものがありました。
まぁ、FXDDもAlpariもタダで使わせていただいているので文句を言えた立場ではないのですが……….
