今回は「Scal-3」GBPUSDのパラメーターをアップデートしました。
最近はコツコツ引かされることが多く、特にロング側が最近の相場環境にあっていないようでしたが、直近のデータを含めて最適化をやり直すことによりロング・ショートどちらも改善できたのではないかと思います。
最適化後のバックテストデータでは最大ドローダウンも低く抑えられていて、扱いやすいEAになったように思います。
パラメーターに結構変更を加えましたが早逃げの性格は変わってないようで、取引回数はやや多めで、勝ったり負けたりしながらジリジリと利益を積み重ねてくれることを期待しています。
利用中の人は是非チェックしてみてください。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっていますので、興味のある人はテストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-3-GBPUSD-M5-Long-202202.set」
- 「Scal-3-GBPUSD-M5-Short-202202.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDJPY 2.8pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-3_GBPUSD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-3_GBPUSD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 546,559 円 | 141,089 円 |
| プロフィットファクター | 1.75 | 1.08 |
| 最大ドローダウン | 136,047 円 | 530,021 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 8.89 % | 32.12 % |
| 勝率 | 91.38 % | 90.06 % |
| 取引回数 | 1427 回 | 2002 回 |
Scal-3_GBPUSD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-3_GBPUSD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 840,630 円 | 376,159 円 |
| プロフィットファクター | 1.86 | 1.42 |
| 最大ドローダウン | 128,563 円 | 126,555 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 7.52 % | 8.83 % |
| 勝率 | 91.55 % | 91.69 % |
| 取引回数 | 1585 回 | 1191 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-3_GBPUSD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-3_GBPUSD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 1,368,817 円 | 517,247 円 |
| プロフィットファクター | 1.84 | 1.18 |
| 最大ドローダウン | 89,016 円 | 548,258 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.75 % | 26.87 % |
| 勝率 | 91.93 % | 90.66 % |
| 取引回数 | 2876 回 | 3193 回 |
まとめ
今回のアップデートでは、純利益・最大ドローダウンなど各数値が大幅に改善されていて、特に今まで足を引っ張っていたロング側の収益グラフが滑らかになりました。
低めのロットでポートフォリオに加えて、パフォーマンスの向上と安定化に期待しています。
参考までに、バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 85,030円、0.01ロットの場合は8,500円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
