現在ポートフォリオで稼働中の無料EA「Scal-1」と「Scal-5」のUSDCHFのパラメーターをアップデートしました。
今回はバックテスト期間を直近まで含めた期間で最適化をやり直しました。また、「Scal-1」の方は今までM5で動かしていましたがM15でパラメーターを作り直してみました。
今回は勝率や最大DDを少しだけ下げて、純利益が最大になるように調整してみました。
USDCHFの最適化は、フランショック以降の期間で行っており他のEAと比べると期間が短いことから多少信頼性は下がる可能性があります。
新しいパラメーターは既にダウンロード可能になっていますので興味のある方はテストしてみてください。
今回アップデートしたパラメーターファイルは以下の２つです。
Scal-1-USDCHF-M15-Short-201907.set
Scal-5-USDCHF-M5-Long-201907.set
バックテストデータ
バックテストと最適化の条件はアルパリのデータを使い、期間は２０１５年３月〜２０１９年７月までの約４年強、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは厳しめで、3.2pips でバックテストしました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1-USDCHF-Short
NEWパラ
OLDパラ
| ＊スプレッド3.2pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 95,710 円 | 47,458 円 |
| プロフィットファクター | 1.60 | 2.46 |
| 最大ドローダウン | 34,902 円 | 20,393 円 |
| 勝率 | 73.03 % | 88.7 % |
| 取引回数 | 241 回 | 115 回 |
Scal-5-USDCHF-Long
NEWパラ
OLDパラ
| ＊スプレッド3.2pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 147,788 円 | 94,587 円 |
| プロフィットファクター | 3.0 | 4.42 |
| 最大ドローダウン | 38,674 円 | 36,829 円 |
| 勝率 | 92.86 % | 95.87 % |
| 取引回数 | 266 回 | 121 回 |
Scal-1&5、Long+Short（合成データ）
NEWパラ
OLDパラ
| ＊スプレッド8pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 243,498 円 | 142,045 円 |
| プロフィットファクター | 2.04 | 3.36 |
| 最大ドローダウン | 35,188 円 | 38,715 円 |
| 勝率 | 83.43 % | 92.37 % |
| 取引回数 | 507 回 | 236 回 |
今回のアップデートの特徴は、純利益が大きくなり、PFがやや下がり勝率もやや下がり、取り引き回数が増えて、トータルでの最大ドローダウンが下がりました。
方向的には良いアップデートだと思います。
しかし、あくまで過去に対しての最適化なので過信せずにロットは控えめで行った方が安全だと思います。
USDCHFのペアについては、フランショック以前のデータはあまり参考にならないので、それ以降でテストしている関係上やや期間がやや短く他の無料EAに比べると若干信頼性が劣るかもしれません。
人により考えはいろいろですが、ポートフォリオの安定化を狙っての分散の一環としては意味があるように思います。
無料EAのパラメーターファイルを入れ替える場合は、マジックナンバーとロット設定の確認は必ずおこなってください。
