現在配布中の無料EA「Scal-3」USDCADのパラメーターファイルを更新しました。
今回はFXDDのヒストリカルデータを使い、過去１０年間での最適化をやり直しました。
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特に尖った設定にはせずにバランスを重視した最適化を行いました。
ロング用のパラメーターでは、過去のパフォーマンスを維持しながら直近の落ち込みを回避できるような設定にできたと思います。
ショート側のパラメーターではフィルターの設定を大胆に弄ったこともあり、グラフが平坦になりパフォーマンスも改善できました。
今回の最適化で、パフォーマンス向上とドローダウン低減の両方での改善が期待できるパラメーターになっているのではないかと思います。
USDCADの通過ペアは、VIX値が高いことで止めている人もいるかもしれませんが、相場状況を見ながらパラメータを入れ替えて稼働させようと考えています。
「Scal-3」の該当EAのパラメーターをご利用されている方や興味のある方は、よろしければテストしてみてください。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっています。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は、
- 「Scal-3-USDCAD-M5-Long-202009.set」
- 「Scal-3-USDCAD-M5-Short-202009.set」
の２点です。
バックテスト結果
バックテストは、新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータで、期間は２０１０年１月１１日〜２０２０年８月２８日までの約１０年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDCAD 2.9pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
新旧パラメーターによるバックテストの比較
Scal-3_USDCAD_Long
NEWパラ
OLDパラ
＜Scal-3_USDCAD_Long＞
| ＊スプレッド2.9pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 552,143 円 | 305,311 円 |
| プロフィットファクター | 2.40 | 1.74 |
| 最大ドローダウン | 47,596 円 | 79,571 円 |
| 勝率 | 93.07 % | 89.01 % |
| 取引回数 | 1444 回 | 1329 回 |
Scal-3_USDCAD_Short
NEWパラ
OLDパラ
＜Scal-3_USDCAD_Short＞
| ＊スプレッド2.9pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 297,931 円 | 98,541 円 |
| プロフィットファクター | 1.85 | 1.14 |
| 最大ドローダウン | 35,851 円 | 77,161 円 |
| 勝率 | 87.09 % | 83.51 % |
| 取引回数 | 1301 回 | 1457 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-3_USDCAD_Long+Short
NEWパラL+S
OLDパラL+S
＜Scal-3_USDCAD_Long+Short＞
| ＊スプレッド2.9pipsでテスト | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 850,074 円 | 403,853 円 |
| プロフィットファクター | 2.146 | 1.368 |
| 最大ドローダウン | 33,596 円 | 78,706 円 |
| 勝率 | 90.23 % | 86.09 % |
| 取引回数 | 2745 回 | 2827 回 |
今回のアップデートで、直近のパフォーマンスの伸び悩みの改善と、最大ドローダウンの半減ができました。
「Scal-3」のUSDCADをロングとショートでそれぞれ 0.1ロット で稼働させた場合、過去１０年のデータでは最大ドローダウンは33,600円になります。
収益曲線の浮き沈みも少なくなだらかな事から、扱いやすいEA（通貨ペア）ではないかと思います。
