無料EA「Scal-2」のパラメーターを更新しました

最近、気分を変えてパラメーターの最適化をやっていまして、改善が見込めそうなものができましたので更新します。

今回は、無料EA「Scal-2」EURUSDのパラメーターファイルを更新しました。

今回アップデートした「Scal-2」は、なんとなくパフォーマンスが伸び悩んでおり、最近の相場にイマイチ合っていないようにも感じるので、最近も含めて10年強の期間で最適化をやり直しました。

旧パラメーターでは、ドローダウンを抑えることにウエイトを置いて最適化をやったと思うのですが、今回は多少ドローダウンが上がっても、それ以上に純利益が伸びるように最適化しました。

バックテストの結果を俯瞰すると、プロフィットファクターが若干下がり、最大ドローダウンが若干増えましたが、純利益は倍増しているような感じです。

売買回数が少なめなのは相変わらずですが…

今回のパラメータで、ポートフォリオ全体のパフォマンス向上に貢献してくれるのではないかと期待しています。

EURUSDの通貨ペアは利用されている人が多いと思いますので、よろしければテストしてみてください。

新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっています。

今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は、

• 「Scal-2-EURUSD-M5-Long-202009.set」　
• 「Scal-2-EURUSD-M5-Short-202009.set」　

の２点です。

 バックテスト結果

バックテストは、新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータで、期間は２０１０年１月１１日〜２０２０年９月６日までの１０年間強、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、EURUSD 2.3pips で最適化しました。

＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。

新旧パラメーターによるバックテストの比較

Scal-2_EURUSD_Long

＜Scal-2_EURUSD_Long＞

Scal-2_EURUSD_Short

＜Scal-2_EURUSD_Short＞

新旧比較、ロング+ショートの合成データ

ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。

＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。

Scal-2_EURUSD_Long+Short

＜Scal-2_EURUSD_Long+Short＞

今回の最適化で、最近の利益の伸び悩みと全体的なパフォーマンス改善が期待できるのではないかと思います。

ただ、若干最大ドローダウンが増えているので、その点はご注意ください。

バックテストデータから、過去10年強で、「Scal-2」のEURUSDをロングとショートでそれぞれ 0.1ロット で稼働させた場合の、最大ドローダウンは88,241円になります。

週またぎや、重要指標でEAを止めたりし、複数のEAや通貨ペアで運用した場合は、最大ドローダウンの低減が期待できますが、一応この値をもとに売買ロットを判断するのがベターではないかと思います。

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