最近パフォーマンスが下がっているEURUSDの通貨ペアについて、無料EAのパラメーターの最適化をやり直しています。
ただ、劇的な改善が期待できるようなパラメーター値はなかなか見つからず苦戦している……というのが正直なところです。
今回のアップデートでは最近までのデータを含めて最適化を行い、トレンド相場でのパフォーマンスをなるべく落とさずに、直近のレンジ相場でのパフォーマンス悪化を改善させる方向でベストバランスとなるようなパラメーターを選びました。
最適化期間はカーブフィッティングにならないように直近の約9年間で行いました。
新しいパラメーターでは、収益とドローダウンの両面で改善が見られるので、今後のポートフォリオへの貢献に期待が持てるのではないかと思います。
EURUSDの通貨ペアは一般的にEAとの相性がよく、利用している人が多いと思いますので、よろしければテストしてみてください。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっています。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は、
- 「Scal-1-EURUSD-M15-Long-202201.set」
- 「Scal-1-EURUSD-M15-Short-202201.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテスト結果の比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、EURUSD 2.1pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1_EURUSD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_EURUSD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 245,289 円 | 88,626 円 |
| プロフィットファクター | 1.41 | 1.32 |
| 最大ドローダウン | 57,660 円 | 53,670 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.43 % | 4.70 % |
| 勝率 | 78.39 % | 83.17 % |
| 取引回数 | 1009 回 | 410 回 |
Scal-1_EURUSD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-1_EURUSD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 302,856 円 | 236,618 円 |
| プロフィットファクター | 1.46 | 1.37 |
| 最大ドローダウン | 90,973 円 | 88,809 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 6.82 % | 9.96 % |
| 勝率 | 85.49 % | 85.41 % |
| 取引回数 | 889 回 | 884 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-1_EURUSD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-1_EURUSD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 548,148 円 | 325,245 円 |
| プロフィットファクター | 1.435 | 1.352 |
| 最大ドローダウン | 93,465 円 | 85,744 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.80 % | 6.14 % |
| 勝率 | 81.72 % | 84.69 % |
| 取引回数 | 1898 回 | 1294 回 |
まとめ
今回の最適化で、純利益とプロフィットファクターが大きく改善して取引回数がぐっと多くなるので、EAの性格は多少変わるように思います。
トータルでは十分改善が期待できるのではないかと思います。
ここ最近のレンジ相場では大きく右肩上がりにはなっていませんが、かなり改善できているので多少は扱いやすくなったのではないかと思います。
ただ、ロットあたりのドローダウンは若干悪化しているので、売買ロットについては従来同様での運用が無難です。
バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 93,465円、0.01ロットの場合は9,300円ほどになりますので、売買ロットの参考にしてみてください。
週またぎや、重要指標でEAを止めたりし、複数のEAや通貨ペアで運用した場合は、最大ドローダウンの低減が期待できますが、一応この値をもとに売買ロットを判断するのがベターではないかと思います。
