先日の「Scal-1」に続いて、ユーロドルの5分足のベースの無料EA「Scal-4」のパラメーターをアップデートしました。
今回のアップデートでは直近のデータを含め最適化をやり直し、なるべく純利益を保ちながら最大ドローダウンのをできるだけ抑えることに重点を置きバランスを取りました。
バックテストからの結論だけザックリ言うと…
- ロング側では最大ドローダウンは同等で純利益を大きく伸ばし取引回数が2割ほど増える結果になりました。
- 問題の大きかったショート側では、純利益を少し犠牲にして最大ドローダウンを大幅に抑えて取引回数が少し少ない結果となりました。
- ロングとショートのトータルでは、収益グラフの浮き沈みが少なくなったので、扱いやすくなったのではないかと思います。
最適化期間はカーブフィッティングにならないようにある程度以上の長期間で行っており、今回は直近の約9年間で行いました。
新しいパラメーターによるバックテストでは、特に最近の値動きに対しての収益とドローダウンの両面で改善が見られるので、期待が持てるのではないかと思います。
無料EAの中でも「Scal-4」は利用している人が多いと思いますので、よろしければテストしてみてください。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっています。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は、
- 「Scal-4-EURUSD-M5-Long-202201.set」
- 「Scal-4-EURUSD-M5-Short-202201.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、EURUSD 2.1pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-4_EURUSD_Long
新パラメーター
旧パラメーター
＜Scal-4_EURUSD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 224,149 円 | 186,057 円 |
| プロフィットファクター | 2.19 | 2.01 |
| 最大ドローダウン | 59,240 円 | 58,960 円 |
| 勝率 | 85.58 % | 82.35 % |
| 取引回数 | 520 回 | 442 回 |
Scal-4_EURUSD_Short
新パラメーター
旧パラメーター
＜Scal-4_EURUSD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 548,822 円 | 686,598 円 |
| プロフィットファクター | 1.53 | 1.49 |
| 最大ドローダウン | 117,039 円 | 214,658 円 |
| 勝率 | 89.89 % | 87.37 % |
| 取引回数 | 1394 回 | 1607 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-4_EURUSD_Long+Short
新パラメーターL+S
旧パラメーターL+S
＜Scal-4_EURUSD_Long+Short＞
| Long＋Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 772,969 円 | 872,659 円 |
| プロフィットファクター | 1.631 | 1.553 |
| 最大ドローダウン | 119,445 円 | 197,202 円 |
| 勝率 | 88.715 % | 86.286 % |
| 取引回数 | 1914 回 | 2049 回 |
まとめ
今回の最適化では純利益を多少犠牲にしていますが、最大ドローダウンを大きく（約40%）下げることができました。
収益グラフで見ても谷の部分の落ち込みが浅くなり、凸凹も少しは滑らかになったことからも、多少は扱いやすくなったのではないかと思います。
「Scal-4」の今後の活躍に期待したいと思います。
今回の約9年間のバックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 119,445円になります。
週またぎや重要指標でEAを止めたり、複数のEAや通貨ペアで運用した場合は、最大ドローダウンの値は変わりますが、運用資金と許容できるリスク（最大損失）を考慮した上で売買ロットの参考にしてください。
