先日のEURUSDに続き「Scal-1」GBPUSDのパラメーターの最適化をやり直しました。
今回は、直近のデータを含めて大胆にパラメーターの方向性を変えたのでEAの性格が随分変わっています。
直近のパフォーマンスの悪化を改善してバランスを取れたので、結構良くなったのではないかと思います。
また、随分経ちますが前回のパラメーターはアルパリのデータで最適化していましたが、今回のデータはFXDDのヒストリカルデータを使っています。
ティックの数的にはあまり差はないと思いますが多少差が出る可能性はあります。
今回の最適化では、取引回数を増やしてドローダウンが下がっていて純利益でも良くなっているので、ピーキーなイメージのあるポンドの割りには扱いやすくなり、今後に期待できるのではないかと思います。
最適化＆バックテストは
最適化期間はカーブフィッティングにならないように直近の約9年間で行いました。
新しいパラメーターでは、収益とドローダウンの両面で改善が見られるので、今後のポートフォリオへの貢献に期待が持てるのではないかと思います。
新しいパラメーアーファイルは既にダウンロード可能になっています。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は、
- 「Scal-1-GBPUSD-M15-Long-202201.set」
- 「Scal-1-GBPUSD-M15-Short-202201.set」
の２点です。
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新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２１年１２月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、GBPUSD 2.8pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-1_GBPUSD_Long
新パラメーター
旧パラメーター
＜Scal-1_GBPUSD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 271,845 円 | -77,081 円 |
| プロフィットファクター | 1.43 | 0.87 |
| 最大ドローダウン | 46,975 円 | 138,835 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.68 % | 13.22 % |
| 勝率 | 74.02 % | 54.29 % |
| 取引回数 | 689 回 | 350 回 |
Scal-1_GBPUSD_Short
新パラメーター
旧パラメーター
＜Scal-1_GBPUSD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 209,241 円 | 124,586 円 |
| プロフィットファクター | 1.22 | 1.27 |
| 最大ドローダウン | 65,314 円 | 100,130 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 6.28 % | 8.31 % |
| 勝率 | 76.49 % | 66.76 % |
| 取引回数 | 1361 回 | 346 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-1_GBPUSD_Long+Short
新パラメーターL+S
旧パラメーターL+S
＜Scal-1_GBPUSD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 481,087 円 | 47,505 円 |
| プロフィットファクター | 1.309 | 1.045 |
| 最大ドローダウン | 61,689 円 | 199,045 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.25 % | 16.21 % |
| 勝率 | 75.65 % | 60.48 % |
| 取引回数 | 2050 回 | 696 回 |
今回の最適化では、純利益や最大ドローダウンで大幅な改善が見られ、取引回数が3倍ほどに増加していることから、「以前とは別物…」と言えるくらいに変わっているように思います。
改善幅が大きいことから、実運用でも十分改善が期待できるのではないかと思いますが、数値の変化が非常に大きいだけにEAの性格もガラッと変わっています。
ただ、以前よりはかなり扱いやすくなっていると思います。
バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 61,689円、0.01ロットの場合は6,100円ほどになりますので、売買ロットの参考にしてみてください。
週またぎや重要指標でEAを止めたり、複数のEAや通貨ペアで運用した場合は最大ドローダウンの低減が期待できますが、利用する場合は控えめのロットから様子を見ながらテストしてみてください。
