今回「Scal-3」USDCADのパラメーターをアップデートしました。
最近のボラティリティーの大きい相場で、ややパフォーマンスが下がっているのと、特にショート側で引かされるトレードが目立っているので、直近までのヒストリカルデータで最適化をやり直しました。
地味なアップデートではありますが、バックテストデータでは一定の純利益の向上と最大ドローダウンの低下が見られるので、今まで以上に扱いやすくなっていると思います。
最近の荒れ相場を含んだ期間での最適化なので、現在の難しい相場環境でのパフォーマンス改善に期待したいと思います。
「Scal-3」は利用者が多いEAの一つで、バランス志向の「逃げ足の早い」スキャルピングに近いロジックは、ポートフォリオの安定化に欠かせないEAだと思います。
新しいパラメーターファイルは既にダウンロード出来るようになっていますので、利用中の人は是非テストしてみてください。
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-3-USDCAD-M5-Long-202211.set」
- 「Scal-3-USDCAD-M5-Short-202211.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は２０１３年１月〜２０２2年１0月までの約９年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは少し厳しめで、USDCAD 2.9pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
Scal-3_USDCAD_Long
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-3_USDCAD_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 659,605 円 | 608872 円 |
| プロフィットファクター | 2.18 | 1.96 |
| 最大ドローダウン | 46,704 円 | 57,148 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.55 % | 3.66 % |
| 勝率 | 87.57 % | 89.66 % |
| 取引回数 | 1392 回 | 1557 回 |
Scal-3_USDCAD_Short
新パラメータ
旧パラメータ
＜Scal-3_USDCAD_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 307,332 円 | 245,675 円 |
| プロフィットファクター | 1.61 | 1.43 |
| 最大ドローダウン | 78,345 円 | 103,050 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 5.66 % | 7.64 % |
| 勝率 | 80.85 % | 82.70 % |
| 取引回数 | 1013 回 | 1006 回 |
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-3_USDCAD_Long+Short
新パラメータL+S
旧パラメータL+S
＜Scal-3_USDCAD_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 966,937 円 | 854,547 円 |
| プロフィットファクター | 1.909 | 1.709 |
| 最大ドローダウン | 65,190 円 | 99,455 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.22 % | 5.107 % |
| 勝率 | 84.74 % | 86.929 % |
| 取引回数 | 2405 回 | 2563 回 |
まとめ
「Scal-3」は自身でパラメーターを最適化している人の多いEAの一つですが、よろしければ今回のパラメーターも参考にしてみてください。
まだ「Scal-3」を利用されていない人は、できればポートフォリオに加えてほしいEAのひとつなので、複数通貨ペアで低めのロットでポートフォリオに加えてみてください。
参考までに、バックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 65,190円、0.01ロットの場合は6,500円ほどになります。
売買ロットの参考にしてみてください。
