「Scal-1」USDJPYのパラメーターをアップデートしました✨
ここ最近のパフォーマンスがイマイチで、足を引っ張っている感じの合ったShort側の最適化を行い、ついでにLong側も最近のヒストリカルデータを含めて、やや長めの期間（12年）で最適化し直しました。
最適化にはやや苦戦しましたが、まずまずの改善が期待できるパラメーターができましたので旧パラメーターと入れ替えます。
ロング側の純利益は若干下がりましたが、最大ドローダウンが44%程度改善できたました😇
ショート側についてはかなり苦戦いたしまして、フィルターを強めに掛けてエントリー回数が少なくなったのですが、その分大幅にドローダウンが改善しました💦
L+Sのトータルで見ると結構扱いやすくなったのではないかと思います。
「Scal-1」はロジックがシンプルで他通貨ペアで利用でき、ポートフォリオの中でも比較的人気の高いEAです。
独自に最適化して、いろんな通貨ペアで利用されている方もいるようで、使い方によってはポートフォリオの安定化とパフォーマンスの最大化に大きく貢献できると考えています。
新しいパラメーターファイルは既にダウンロード出来るようになっていますので、利用中の人は是非テストしてみてください。
＊KIWAMI口座用のパラメーターもアップデートしています✨
今回アップデートしたダウンロードリンク内の新しいファイル名は…
- 「Scal-1-USDJPY-M15-Long-202401.set」
- 「Scal-1-USDJPY-M15-Short-202401.set」
の２点です。
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コンテンツ
新旧パラメーターによるバックテストの比較
新旧のパラメーターによるバックテストの結果を比較してみました。
バックテストは新旧どちらもFXDDのヒストリカルデータを使い、期間は2011年1月〜2023年12月までの約12年間、いつも通り１００万円スタートの0.1固定ロット、スプレッドは最近の値を考慮してUSDJPY 2.6pips で最適化しました。
＊バックテストデーターはクリックで拡大できます。
新旧比較、ロング+ショートの合成データ
ReportManagerを使ってロングとショートのバックテストデータを合成したものです。
＊詳細はReportManagerについてをご確認ください。
Scal-1_USDJPY_Long+Short
◯ 新パラメータL+S
◯ 旧パラメータL+S
＜Scal-1_USDJPY_Long+Short＞
| Long+Short | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 954,085 円 | 782,910 円 |
| プロフィットファクター | 1.77 | 1.65 |
| 最大ドローダウン | 71,175 円 | 153,095 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.07 % | 7.95 % |
| 勝率 | 72.8 % | 68.3 % |
| 取引回数 | 1537 回 | 1565 回 |
Scal-1_USDJPY_Long
◯ 新パラメータ
◯ 旧パラメータ
＜Scal-1_USDJPY_Long＞
| Longのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 635,884 円 | 696,731 円 |
| プロフィットファクター | 1.68 | 1.77 |
| 最大ドローダウン | 68,570 円 | 121,724 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 4.12 % | 6.77 % |
| 勝率 | 70.22 % | 63.77 % |
| 取引回数 | 1172 回 | 1046 回 |
Scal-1_USDJPY_Short
◯ 新パラメータ
◯ 旧パラメータ
＜Scal-1_USDJPY_Short＞
| Shortのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 318,202 円 | 86,179 円 |
| プロフィットファクター | 2.04 | 1.30 |
| 最大ドローダウン | 46,231 円 | 100,011 円 |
| 最大ドローダウン（%） | 3.69 % | 8.61 % |
| 勝率 | 81.1 % | 77.46 % |
| 取引回数 | 365 回 | 519 回 |
まとめ
近年ボラティリティーが大幅に増大し、まるで仮想通貨のような荒い値動きをすることもあるドル円ですが、従来のパラメータでは対応しきれていない部分もありました。
しかし、今回の最適化では近年の荒い値動きの期間のデータを含めての結果なので、一定以上の改善ができるのではないかと期待しています。
トータルで見ると純利益は伸びて最大ドローダウンが半減しているので、初心者にも扱いやすくなったと思います。
参考までに、12年間のバックテスト結果から想定される 0.1ロット で稼働させた場合の最大ドローダウンは 71,175円、0.01ロットの場合は7,100円ほどになります。
複数EAや通貨ペアの稼働での、売買ロットの参考にしてみてください。
