なかなか調子の上がらないブレイクアウトEAの「Break-1」ですが、パラメーターの最適化をやり直して見ました。
以前とは少し違った方向性のパラメーターを採用してパフォーマンスの改善を狙います。
ただ、ロジックの特性といいますか、ブレイクアウトEAはスキャルピングEAに比べてどうしても勝率は低く、コツコツドカンの逆パターンになりがちですが、今回はドローダウン期の凹みを低減できないものかと模索してセットファイルを作って見ました。
「Break-1」のパフォーマンスを見るとイマイチ微妙なので、ポートフォリオに不要なのでは…….と思う人もいるかもしれませんが、そうなるとポートフォリオのEAがスキャルピングEAに偏ることになり、通貨ペアは分散されていても同じような時期に不調になる可能性も否定できないため、ロジックの分散によるポートフォリオの安定化の意味もありブレイクアウトEAは必要ではないかと考えています。
一応、ポートフォリオでは主力のスキャルピングEAよりも小さめのロットで稼働させると良いように思います。
また、運用資金が少ない場合はポートフォリオから外していただいても良いと思います。
パラメーターファイルは既にダウンロード可能になっておりますので、興味のある方は確認して見てください。
利用される場合は、マジックナンバーとロットの設定（FixedLots）は必ずご確認ください。
＜今回のパラメーターでのバックテスト結果＞
バックテストの設定は、100万円スタート、0.1ロット固定、期間は約９年6ヶ月で、スプレッド設定は EURUSDが2.6pips、GBPUSDで3.2pips （厳しめ）でテストしています。
＜EURUSD ＋ GBPUSD、全ての合成データ＞
＜EURUSD L+S＞
＜EURUSD – Long＞
＜EURUSD – Short＞
＜GBPUSD L+S＞
＜GBPUSD Long＞
＜GBPUSD Short＞
バックテストデータの集計
＜通貨ペアごとのデータ＞ ＊固定0.1ロット
| 全 Total | EURUSD | GBPUSD | |
| 純利益 | 2,704,526 円 | 1,211,821 円 | 1,492,705 円 |
| プロフィットファクター | 1.956 | 1.874 | 2.034 |
| 最大ドローダウン | 89,167 円 | 51,828 円 | 89,484 円 |
| トレード回数 | 2100 | 1043 | 1057 |
| 勝 率 | 60.24 % | 54.26 % | 66.13 % |
＜個別のデータ＞ ＊固定0.1ロット
| EURUSD-L | EURUSD-S | GBPUSD-L | GBPUSD-S | |
| 純利益 | 782,490 円 | 429,330 円 | 1,065,658 円 | 427,047 円 |
| プロフィットファクター | 2.48 | 1.5 | 1.93 | 2.43 |
| 最大ドローダウン | 86,486 円 | 83,930 円 | 135,042 円 | 86,673 円 |
| トレード回数 | 437 | 606 | 828 | 229 |
| 勝 率 | 54.23 % | 54.29 % | 67.03 % | 62.88 % |
＜Quant Analyzerの詳細データ＞
＊画像をクリックで拡大できます。
エントリーした曜日別の統計
金曜日のエントリーは統計的にはダメっぽいです。
エントリーした時間別の統計（サーバー時間）
予想通りですが、東京時間はダメですね….
日本時間で夕方6〜７時以降、早朝５時くらいまでがゴールデンタイムのようです。
ポジション保有時間別の統計
今回は一部、Quant Analyzerのデータも載せて見ました。
MT4でEAを使っている人は「Quant Analyzer」を利用してみると結構役に立つのではないかと思います。
もちろん無料で使えますのでチャレンジして見てください。
成績がイマイチ振るわないブレイクアウトEAですが、今回のアッップデートで少しは改善してくれたら嬉しいと思います。
「Break-1」だけでなく、現在「Break-2」の最適化にも取り組んでいまして、結構苦戦していますが、近日中には何らかの新しいパラメーターの案内を出来るように取り組み中です。
劇的な改善とまではいかないような気もしますが、仕上がりましたらご案内します。
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